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[期刊论文] 作者：马超群, 陈牡妙,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：1999
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[期刊论文] 作者：马超群,陈牡妙,
来源：系统工程 年份：1998
期权及其定价理论是目前金属管理，金融工程研究的前沿与热点问题。...
[期刊论文] 作者：马超群,陈牡妙,
来源：湖南大学学报：自然科学版 年份：1998
针对金融数据具有丛集性与异方差性的特征，给出了最能反映这一特征的研究方法，在此基础上，比较系统地介绍了ＡＲＣＨ模型及其若干变形，参数估计与假设检验，讨论了金融系统ＡＲＣＨ模型的应用前景。......
[期刊论文] 作者：马超群,陈牡妙,
来源：系统工程理论与实践 年份：2004
通过对期权的标的资产（以股票为例）的价格行为过程进行分析，引入一种价格服从混合过程的新模式，改变了Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价模型的基本假设之一，推导出一种新的期权定价模型，获得了较理想的结果......
[期刊论文] 作者：陈牡妙,张明良,,
来源：金融经济 年份：2005
【正】 一、封闭式基金与开放式基金的比较基金按其组织形式可分为封闭式和开放式基金两种组织形式。封闭式基金是指实现确定发行总额,在封闭期内基金单位总数不变,基金上市...
[期刊论文] 作者：马超群,薄湘平,陈牡妙,
来源：湖南大学学报：社会科学版 年份：1998
比较系统地研究了国有企业产权交易制度创新的基本原则,以及国有企业交易制度创新的框架,提出了国有企业产权交易制度创新方案。...
[期刊论文] 作者：文凤华,马超群,陈牡妙,兰秋军,杨晓光,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2004
目前金融市场风险测量的主流方法是VaR方法,但其测量的风险值有时难以准确地反应投资者真实心理感受,而且缺乏投资组合分散风险特性所要求的次可加性.针对这些问题该文选择了...
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