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[学位论文] 作者：雷柳荣,
来源：浙江科技学院 年份：2021
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[期刊论文] 作者：胡月,雷柳荣,王甜甜,姜燕霞,
来源：数学的实践与认识 年份：2021
分析东盟国家汇率市场的相依性对金融监控、风险管理具有重大意义.选取东盟十国货币兑人民币汇率作为样本数据,首先选择合适的GARCH族模型拟合单个汇率市场,继而采用时变Copula模型研究东盟国家汇率市场两两之间的尾部相依性,最后采用Vine-Copula模型研究汇率市......
[期刊论文] 作者：胡月,王甜甜,夏厚君,雷柳荣,姜燕霞,
来源：浙江科技学院学报 年份：2022
为了研究股票市场之间的互动性与相关性,基于时变Copula模型研究上证指数、深证成指、香港恒生指数和美国道琼斯指数收益率间的相依关系.首先,对4个样本收益率序列建立自回归移动取平均-广义自回归条件异方差(autoregressive moving average-generalized autore......
[期刊论文] 作者：胡月, 姜燕霞, 夏厚君, 王甜甜, 雷柳荣,
来源：浙江科技学院学报 年份：2022
探究中国股票市场、债券市场、外汇市场在新型冠状病毒肺炎疫情冲击下的动态响应，以及3个市场间的联动性。首先对3个市场的收益率序列进行单位根检验，在此基础上建立向量自回归模型（vector auto regression model, VAR）;其次基于模型构建脉冲响应函数作出脉冲响应图......
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