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[期刊论文] 作者：刘杨,鹿屹,,
来源：现代商贸工业 年份：2016
提出建立上证50指数期货和50ETF期权间统计套利模型,选取每日收盘价作为计算依据,采用移动平均法不断更新待沽参数,建立动态统计套利模型,利用O-U过程描述价差序列的均值回复...
[期刊论文] 作者：鹿屹,刘杨,,
来源：财经界(学术版) 年份：2016
本文提出建立上证50指数期货与50ETF期权间高频统计套利模型。利用O-U随机过程求解最优交易点,结合GARCH模型优化算法。对以上策略进行实证分析,回测结果表明,O-U随机过程能...
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