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[学位论文] 作者：黄意球,
来源：中国科学院研究生院 中国科学院大学 年份：2011
近年来，高频数据的建模在金融计量经济学和统计学的理论以及应用研究中得到越来越多的重视，而自回归条件久期模型(ACD)就成为当前处理这种不规则时间间隔的最常用的模型.在以往......
[期刊论文] 作者：陈暮紫,黄意球,陈敏,杨晓光,,
来源：中国管理科学 年份：2011
不良贷款能否有回收是其定价、日常管理和回收策略的决定因素之一,而宏观经济和处置时效则是影响不良贷款能否有回收的双重利刃。本文依据我国最大的不良贷款数据库——LossM...
[期刊论文] 作者：梁斌,陈敏,缪柏其,黄意球,陈钊,,
来源：数理统计与管理 年份：2011
本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究,提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题,为业界给出了一种选择构造现货组合...
[期刊论文] 作者：王东浩,陈暮紫,黄意球,陈敏,杨晓光,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2010
依托于国内最大不良贷款回收情况数据库LossMetrics TM数据库中以中小型企业债务人为主体的数据,针对不同规模注册资本金的中小企业不良贷款数据,从银行贷款金额和转让协议金...
[期刊论文] 作者：黄意球,唐跃,陈暮紫,周小林,陈敏,杨晓光,,
来源：数理统计与管理 年份：2013
不良贷款的回收率与其处置方式有密切的关系,因此寻找最优处置方式是实际工作中很自然的诉求.但是因为不良贷款的特征与其最优处置方式之间的关系过于复杂,以往的文献中对处...
[期刊论文] 作者：陈暮紫,陈浩,马宇超,王博,唐跃,黄意球,陈敏,杨晓光,,
来源：数理统计与管理 年份：2011
依据国内最大的违约损失率数据库-LossMet ricsTAI,利用广义beta回归模型对时间跨度为2001-2008年的不良贷款回收率分布进行了研究。采用极大似然和OLS估计方法,针对全样本和...
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