搜索筛选:
搜索耗时1.9974秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 4 篇相符的论文内容
发布年度:
[学位论文] 作者：龚谊洲,,
来源：华中师范大学 年份：2019
期权作为一类重要的金融衍生品,在风险对冲及套期保值等领域有着广泛运用。在国外成熟的金融市场,期权被风险管理人员大量运用于对冲标的资产价格波动的风险。而在国内,由于缺乏相应地风险对冲工具,投资者往往在市场剧烈波动中损失惨重。为了满足投资者规避风险......
[期刊论文] 作者：龚谊洲,,
来源：时代金融 年份：2018
本文选取的样本是上证50、中证500期现数据,从而得到两个上市品种的基差序列,对基差序列进行正态性检验,平稳性检验,ARCH效应检验,发现基差序列平稳,不存在ARCH效应。可以运...
[期刊论文] 作者：龚谊洲,
来源：时代金融 年份：2018
【摘要】本文选取的样本是上证50、中证500期现数据，从而得到两个上市品种的基差序列，对基差序列进行正态性检验，平稳性检验，ARCH效应检验，发现基差序列平稳，不存在ARCH效应。可以运用静态套期保值模型OLS、B-VAR、VEC估计最优套期保值率，根据收益率最小方差原则，上证50......
[期刊论文] 作者：龚谊洲, 黄苒,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2004
现阶段研究高频波动率的主流HAR-RV-跳跃模型仅考虑了与高频波动率有关的内生变量,忽视了外部信息冲击的影响,对高频波动率的估计和预测可能存在偏误.本文尝试将外部信息冲击...
相关搜索：
