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[期刊论文] 作者：屠新曙,王键,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：1999
比较系统地深入研究了最大风险度量的组合投资问题，首先对问题进行了仔细的分析，建立了此类投资组合问题的数学模型，对定模型，该文给出了一种有效的解决－临界线法。...
[期刊论文] 作者：任达,屠新曙,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2002
本文考虑无风险利率下投资组合的有效前沿问题。本文首先把Markowitz模型的有效前沿用投资组合的权重向量表示出来 ,然后将无风险利率下投资组合的有效前沿也用投资组合的权...
[期刊论文] 作者：屠新曙,王键,
来源：中国管理科学 年份：2000
本文通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程 ,分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。这种方法既可求解给定收益下的证券...
[期刊论文] 作者：王键,屠新曙,
来源：预测 年份：1999
本文通过对建立非负约束下证券组合的临界线方程，给出了求解限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法，这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重，又可求解给定风险条......
[期刊论文] 作者：王键,屠新曙,
来源：预测 年份：1998
本文在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型基础上，通过建立临界线方程，给出了一种确定证券投资组合的最优权重的方法...
[期刊论文] 作者：屠新曙,林欣,
来源：统计与决策 年份：2006
本文首先介绍了信用风险管理的传统方法和度量手段及影响,然后指出其不足之处并引出信用衍生产品.信用衍生产品主要通过将信用风险从其他风险中剥离出来,转嫁其他机构以达到...
[期刊论文] 作者：袁明达,屠新曙,,
来源：统计与决策 年份：2006
本文利用层次分析法（AHP），在分析了弱化牛鞭效应的主要对策基础上，建立了一个牛鞭效应的层次模型，提出了关于牛鞭效应问题的群决策评估方法。...
[期刊论文] 作者：范方志,屠新曙,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2004
对缩减中国农业关税率之后所产生的影响进行计量分析,是一个值得关注的课题。为此,本文首先构建了对多地区(或多国家)、多部门进行计量分析的空间性应用一般均衡模型(SCGE)。...
[期刊论文] 作者：屠新曙,朱梦,,
来源：公司治理评论 年份：2010
在通过Sharpe基金风格模型搞清基金实际风格后,利用中信风格指数将Fama-French“三因素”(简称FF“三因素”)模型应用于基金的绩效评价。通过对30只基金两年周收益率数据实证...
[会议论文] 作者：屠新曙,王键,
来源：2000年中国控制与决策学术年会 年份：2000
通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程，分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。该方法既可求解给定收益下的证券组合投资......
[期刊论文] 作者：袁明达 屠新曙,
来源：现代管理科学 年份：2006
摘要：21世纪，供应链与供应链之间的竞争将成为市场竞争的主要形式，不断提升供应链整体竞争力将是各企业不得不面对的生存之道。而当前传统供应链难以适应信息、知识经济时代的竞争要求，为此，文章依据学习型组织理论提出了创建学习型供应链的观点，以期找到一条在新时代......
[会议论文] 作者：王健,屠新曙,
来源：2000年中国控制与决策学术年会 年份：2000
研究组合投资理论的一些前沿课题。首先利用时间序列预测法来估计证券的预期收益率和风险。其次采取两种方法－Ｌａｇｒａｎｇｅ乘子法和临界线决策法来求解投资组合模型。...
[会议论文] 作者：屠新曙,王键,
来源：第三届全球智能控制与自动化大会 年份：2000
该文通过建立无非负的约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程，分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。这种方法既可求解给定收益下的证券......
[期刊论文] 作者：屠新曙,王春峰,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：2002
(ValueatRisk)是一个在当前的金融市场条件下 ,各种不同的风险测量一个确定投资的获利的重要方法 .近年来 ,套利研究被用来开发这种风险的可行方法 .文中提出了VAR估计并提出...
[期刊论文] 作者：段琳琳, 屠新曙,,
来源：统计与决策 年份：2005
作为金融计量学研究的一种新工具,已实现波动率以它独特的优势赢得了学者们的青睐,溶入了金融计量学各个分支领域的研究,并在一定程度上推动着这些领域的发展。然而,这种新兴...
[期刊论文] 作者：屠新曙,段琳琳,
来源：统计与决策 年份：2005
本文以33只封闭式基金为对象,对经典詹森指数绩效衡量方法在中国基金市场上的有效性进行了实证检验,并得出三个主要结论。...
[期刊论文] 作者：安雪梅,屠新曙,
来源：华南金融研究 年份：2003
近年来,我国金融犯罪日益呈现出多种多样的表现形式,正确把握金融犯罪的基本特征,有助于揭开金融犯罪的本质规律,从而为金融立法和刑事立法提供理论依据,同时为金融机构制定...
[期刊论文] 作者：贺红波, 屠新曙,,
来源：统计与决策 年份：2004
...
[期刊论文] 作者：屠新曙, 段琳琳,,
来源：管理科学 年份：2005
以33只封闭式基金为对象,对经典詹森指数绩效衡量方法在中国基金市场上的有效性进行了实证检验,发现经典绩效衡量方法关于资产组合收益率服从正态分布的假设在中国基金市场上...
[期刊论文] 作者：孙伯良,屠新曙,
来源：美中经济评论 年份：2004
VaR（Value at Risk）是一个在当前的金融市场条件下，测量各种不同的风险，确定投资的获利的重要方法。本文提出了VaR估计并提出新问题，即假设给定一个可接受的VaR，如何确定一组给定证......
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