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[期刊论文] 作者：房振明,王春峰,,
来源：系统工程学报 年份：2007
从理论上分析了指令驱动市场均衡价格的形成过程,发现了实时交易过程中交易频率对资产价格行为的直接影响,采用上海股市实时分笔交易数据对理论结论进行实证检验.实证结果支...
[期刊论文] 作者：房振明,王春峰,
来源：管理工程学报 年份：2006
本文以自回归条件久期模型（ACD）为基础，选择标志我国股市交易集群性特征的代理变量，建立了刻画该特征的实证模型，检验了我国上海证券所个股的交易过程中集群性问题。实证结果表明，......
[期刊论文] 作者：王春峰,张驰,房振明,,
来源：天津大学学报(社会科学版) 年份：2014
研究了中国债券市场利率结构风险,结合中国债券市场的特点,利用赫尔米特插值法建立利率期限结构风险模型,量化了风险因素,并以此得到了债券组合管理的策略与风险对冲的原则。...
[期刊论文] 作者：王春峰,张驰,房振明,,
来源：系统工程 年份：2016
引入Gamma-OU过程描述了股票市场中的跳跃噪音现象,并依此建立了含有跳跃噪音的股价模型。在股价模型基础之上利用蒙特卡洛模拟方法(MC)研究了跳跃噪音对欧式期权定价的影响...
[期刊论文] 作者：王春峰,张驰,房振明,,
来源：运筹与管理 年份：2015
本文研究了中国股票市场的异质波动性问题。主要从异质波动性的识别与分布，异质波动性与股票收益率之间的关系，以及异质波动性是否被充分定价等三方面进行探讨。研究的目的在于......
[期刊论文] 作者：王春峰,刘威,房振明,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2008
从短期抑价和长期超额收益两个价格表现方面分析了我国新股首日大单交易的特征，运用单因素方差分析了大单持有者信息优势及影响大单交易水平的因素。结果表明：正处在“新兴＋转轨......
[会议论文] 作者：房振明,单平,罗震,
来源：第十次全国焊接会议 年份：2001
本文对不同参数下铝合金LF2点焊过程中的飞溅情况进行数据采集,通过自行编制软件和应用MATALAB应用软件进行谱分析.经过分析得到了点焊过程中飞溅电压的能量谱和幅度谱与点焊...
[会议论文] 作者：罗震,单平,房振明,
来源：第十次全国焊接会议 年份：2001
本文提出了采用小波变换的方法对铝合金点焊飞溅在时——频域进行多分辨率局部化信息处理,通过提取信号的特征量,来判断焊接过程中发生飞溅的情况.试验证明利用小波变换可以准确地判断飞溅发生状态,它为铝合金点焊的质量控制提供了可靠工具.......
[期刊论文] 作者：王春峰,黄凝,房振明,,
来源：经济体制改革 年份：2015
本文采用理论比较的方法,对债务与经济周期关系及趋势进行分析,以国际视角分析了美国、欧洲应对债务危机的路径,并提出了中国所处的阶段。本文认为,债务与经济周期关系及趋势...
[期刊论文] 作者：王春峰,周敏,房振明,,
来源：管理学报 年份：2010
以流动性偏好理论为基础,通过理论模型推导出不同融资约束的公司会依据其现金流波动性进行有差异的现金持有行为决策;以2001~2006年间4 285个公司年数据为样本,实证检验并分...
[期刊论文] 作者：王春峰,卢涛,房振明,,
来源：当代财经 年份：2007
收盘价格形成机制是影响证券市场质量的重要因素之一。利用上海证券交易所高频交易数据，从流动性、波动性和市场效率三个方面实证研究收盘价格形成机制变动对股票市场质量影响......
[期刊论文] 作者：房振明,王春峰,刘卉,,
来源：经济与管理研究 年份：2006
在公司资本结构理论的基础上,根据我国证券市场的特殊性,作者对我国上市公司治理结构和资本结构之间的相互关系提出了五个假设,并以我国沪、深两市950家上市公司作为研究样本...
[期刊论文] 作者：王春峰,赵威,房振明,,
来源：系统工程 年份：2007
结合现代市场微观结构和行为金融学理论,建立了非对称信息环境下,投资者情绪与新股价格行为关系模型,在此基础上提出了一种新股投资者情绪分析方法。深入研究发现:投资者情绪...
[期刊论文] 作者：王春峰,卢涛,房振明,,
来源：国际金融研究 年份：2008
股指期货推出后,股票市场和股指期货市场跨市场信息监管成为金融监管机构亟待解决的问题。本文以金融市场微观结构理论和信息经济学为基础,结合股指期货和股票市场的风险关联...
[期刊论文] 作者：王春峰,李晔,房振明,,
来源：管理学报 年份：2010
以二次幂变差的测量为理论基础,研究了银行间回购利率的跳跃风险。将已实现波动率分解为连续样本路径方差和离散跳跃方差。跳跃方差序列的统计特征表明,银行间短期利率的主要...
[期刊论文] 作者：王春峰,卢涛,房振明,,
来源：中国管理科学 年份：2007
依据我国证券市场订单驱动连续竞价交易机制,在引入信息结构及投资者看法差异的基础上建立序贯交易理论模型,研究金融资产价格的形成过程,并研究信息结构各方面对价格形成的...
[期刊论文] 作者：王春峰,郝鹏,房振明,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2011
以日间跳跃测量方法为基础,综合日内高频收益序列特征,研究设计了一种甄别金融资产收益日内波动跳跃时刻和规模的方法,对显著跳跃的日内模式、日内跳跃与信息融入效率的关系...
[期刊论文] 作者：房振明,王春峰,蒋祥林,
来源：系统工程 年份：2004
以MDH假设为基础,采用高频数据建立我国股市日内波动特征的理论模型.利用频域分析工具实证得出上海股票市场波动性的日内周期特征和长记忆特征.对滤波之后自相关函数进行回归...
[期刊论文] 作者：王春峰, 卢涛, 房振明,,
来源：系统工程 年份：2005
最小报价单位是影响证券市场流动性的重要因素之一。利用上海证券交易所分笔交易数据,从价差、深度以及交易金额三个方面考察了最小报价单位对股票市场流动性的影响。实证结...
[期刊论文] 作者：王春峰,姚宁,房振明,,
来源：管理科学学报 年份：2010
研究了市场微观结构噪音与跳跃同时存在条件下均衡价格波动性的估计问题.应用时间序列变点的小波分析方法,对2006~2007年上证50指数成分股包含市场微观结构噪音和跳跃的高频...
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