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[期刊论文] 作者：费晨,费为银,
来源：数学物理学报：B辑英文版 年份：2015
This article is concerned with a class of control systems with Markovian switching,in which an ltd formula for Markov-modulated processes is derived.Moreover,an...
[期刊论文] 作者：潘磊,费为银,,
来源：应用数学与计算数学学报 年份：2014
分析了在奈特不确定性环境下,股票的预期回报率服从Markov链的跨期消费和资产选择问题.首先,对由风险资产预期回报构成的不可观测状态下的隐Marbv状态转换模型做出了刻画,使...
[会议论文] 作者：费晨,费为银,
来源：第十三届中国不确定系统年会暨第九届中国智能计算大会 年份：2015
本文研究了在高水印合约补偿下的基金管理者基于奈特不确定的最优动态风险选择问题。建立了基金管理者在风险资产和无风险资产上风险投资的模型，此时风险资产价格受G-布朗运动干扰，对冲基金带有高水印激励合约，基金管理者的目标是最大化预期累积管理费和激励费的净......
[期刊论文] 作者：费为银, 何丹丹, 张伟,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2004
本文在跳扩散环境下研究了汇率变动对外商直接投资的影响.首先,通过Ito公式,推导得出跳扩散环境下以本币表示的风险资产价格动力学方程.然后在终端财富预期效用最大化标准下,...
[期刊论文] 作者：耿志祥,费为银,,
来源：管理科学学报 年份：2016
引入稳定分布对沪深两市指数数据进行检验,结果表明两指数具有"尖峰厚尾"的分形特征,在此基础上建立了DaR类风险测度,实证研究表明两指数跌幅时间序列存在协同跌幅共线性效应...
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：预测 年份：1996
金融市场上的债券和股票价格瞬息万变。对这种复杂的变动趋势我们可以用随机微分方程加以描述，并据此来研究投资者的最优消费与投资决策。Ｋａｒａｔｚａｓ［１］给出了债券和股票价格的动态模型，该模......
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：东华大学学报：英文版 年份：1997
A general consumption/investment problem have been considered for an agent whose actions cannot affect the market prices, and strive to maximize total expected...
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：经济数学 年份：1999
在国际金融市场上，投资商参与风险资产投资，国际投资商的投资行为不仅受风险资产价格变动的影响，而且受外汇市场汇率波动风险的影响，在投资者效用最大化的标准下，本文研究了国际金......
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：经济数学 年份：1996
考虑投资者参与证券投资及消费．由于证券、价格的变动趋势受诸多因素的影响，显示出价格很不稳定．用随机微分方程来刻划证券价格的变动趋势是合理的．Ｋａｒａｔｚａｓ等人在［１］中研究了最优消费与投资......
[期刊论文] 作者：费为银,李淑娟,
来源：工程数学学报 年份：2012
本文研究了投资者在Knight不确定下并带有通胀的最优消费和投资决策，其中区别含糊与含糊态度．首先，利用倒向随机微分方程理论，对Knight不确定投资者的α—maxmin期望效用进行了刻......
[期刊论文] 作者：刘宏建,费为银,
来源：数学理论与应用 年份：2014
本文首次建立了不确定延迟微分方程的La Salle型定理,据此给出一些有用的不确定延迟微分方程的几乎必然稳定的判据....
[期刊论文] 作者：费为银,丁德锐,,
来源：控制工程 年份：2008
研究了一类离散不确定系统区域稳定和方差约束的鲁棒H∞控制器的设计方法。通过设计状态反馈控制器，使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中，闭环传递函数的H∞范数小于所给定的......
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：安徽工程大学学报 年份：1996
在金融市场上，局部无风险的债券与高风险的股票价格瞬息万变，本文给出了债券和股票价格的随机模型，该模型反映了价格与债券的利率ｒ（ｔ），股票的升值率ｂ（ｔ）及扩散矩阵σ（ｔ）等的联系。当投资者同......
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：纺织高校基础科学学报 年份：1999
建立了一个关于广告策略的随机控制模型，在模型的基础上，研究了最优言行策略的存在性和充要条件。...
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：纺织高校基础科学学报 年份：1997
数理金融的研究自六十年以来一直非常活跃，本文概述了数理金融研究三个阶段及各阶段的主要代表人物和他们一些成果与方法，尤其对国外最优消费投资模型研究的动态作了具体阐述，最......
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：应用数学 年份：2000
考虑了容许借贷的消费投资决策问题，投资者选择债券和带有红利回报的风险股票，在效用最大化的标准下，研究了最优消费投资策略。最后就ＨＡＲＡ效用函数提供了最优策略。...
[期刊论文] 作者：费为银,吕会影,
来源：系统工程学报 年份：2004
研究投资者在通胀环境下带递归效用的最优消费和投资问题.对投资者的通胀过程和财富过程进行描述,并用递归效用函数刻画投资者的偏好.利用动态规划原理,在跨期替代弹性为1时,...
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：应用概率统计 年份：1999
本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题。设金融市场上有一个局部无风险的资产和ｄ个风险资产，其价格服从连续的Ｉｔｏ模型。在效用折扣过程为有限分段函数情形下，得出......
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：高校应用数学学报B辑 年份：2000
This paper considers a consumption and investment decision problem with a higher in terest rate for borrowing as well as the dividend rate. Wealth is divided in...
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：应用概率统计 年份：1999
本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题．设金融市场上有一个局部无风险的资产和ｄ个风险资产，其价格服从连续的Ｉｔｏ模型．在效用折扣过程为有限分段函数情形下，得出了关......
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