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[期刊论文] 作者：李军,杨善朝,
来源：工程数学学报 年份：2004
对于固定设计回归模型，本文在NA样本、强平稳及较弱的条件下建立了回归权函数估计的渐近正态性，应用这一结果具体地讨论了Gasser-Muller估计和Priesfley-Chao估计，得到相应的结...
[期刊论文] 作者：张江红,杨善朝,,
来源：宝鸡文理学院学报(自然科学版) 年份：2007
目的在传统的可转换债券定价理论的基础上分析可转债的价值,给出了其价值确定公式。方法采用非参数核密度估计推断方法。结果对华菱转债进行了实证分析,考虑了该转债转股获利...
[期刊论文] 作者：李军, 杨善朝,
来源：数学研究 年份：2004
考虑半参数回归模型Y(j)(xin, tin)=tinβ+g(xin)+e(j)(xin), 1≤j≤m, 1≤i≤n.利用最小二乘法和权函数估计方法,定义β,g的估计量βm,n和gm,n(x),在负相依样本及较弱的条件...
[期刊论文] 作者：马翀,杨善朝,
来源：广西师范大学学报：自然科学版 年份：2004
在经典风险模型的基础上把复合二项模型推广为双二项情形，即单位时问内的保险费收取次数也为二项分布，证明了破产概率的一般公式和Lundberg不等式，就指数分布情形给出了破产概率......
[期刊论文] 作者：赵翌,杨善朝,
来源：应用数学 年份：2009
本文在a-混合序列下，讨论了核密度估计量的强相合性与一致强相舍性，并给出其收敛速度．这些结论改进了Bosq（1998）中引理2．1和定理2．1所获得的相应结论．...
[期刊论文] 作者：李军,杨善朝,
来源：广西师范大学学报(自然科学版) 年份：2002
在NA样本情形下讨论一维近邻回归估计的强相合性,得到与独立同分布情形一致的结论....
[期刊论文] 作者：杨善朝,陈敏,,
来源：中国科学(A辑:数学) 年份：2007
对相协随机变量部分和建立一些指数不等式,这些不等式改进了Ioannides和Rous- sas(1999)及Oliveira(2005)所获得的相应结论．利用这些不等式给出一些强大数律,对协方差系数为几何递减情形,获得了强大数律的收敛速度为n-1/2(loglogn)1／2(logn)．这个收敛速度接近独立......
[期刊论文] 作者：罗中德,杨善朝,
来源：应用概率统计 年份：2004
考虑到在实际应用中,运用变窗宽局部M-估计进行非参数估计时,所收集到的数据有时并非独立样本,而可能是一些混合样本.因此,本文就观测数据为ρ混合过程的条件下,讨论了变窗宽...
[期刊论文] 作者：杨善朝,梁丹,
来源：广西师范大学学报：自然科学版 年份：2012
Scott1985年提出频率插值密度估计,并在独立样本条件下证明其均方误差收敛速度快于直方图估计,且达到与密度核估计一样的速度,所以它是一种较好的密度估计。Carbon等1997年在...
[期刊论文] 作者：罗中德,杨善朝,
来源：应用概率统计 年份：2011
考虑到在实际应用中，运用变窗宽局部M-估计进行非参数估计时，所收集到的数据有时并非独立样本，而可能是一些混合样本．因此，本文就观测数据为ρ混合过程的条件下，讨论了变窗宽局部M-......
[期刊论文] 作者：谭激扬, 杨善朝,
来源：应用概率统计 年份：2005
本文在离散复合Poisson风险模型的基础上,研究保费的收取也为一个Poisson过程的模型,在保费收取量和理赔量都离散取整数值时,我们运用转移概率推导出了保险公司在有限时间内...
[期刊论文] 作者：熊思灿, 杨善朝,,
来源：数理统计与管理 年份：2004
在资产收益服从标准t分布假设下,主要用数值计算方法证明了,当置信水平α>0.5时,VaR满足次可加性,并用计算机模拟检验了所得结果的正确性....
[期刊论文] 作者：杨善朝,李志友,
来源：数理统计与管理 年份：1997
杨善朝，李志友．广西地区经济指标评价．数理统计与管理，１９９７，１６，（４），１～４本文试用主成分分析方法，对广西七个地区的经济生产情况作出综合评价，分析各地区在广西的经济地位。并提出了一种构造加权综合......
[期刊论文] 作者：杨秀桃, 杨善朝,,
来源：数学杂志 年份：2019
本文在α混合样本下研究Gasser和Müller提出的一类积分权非参数核回归估计的大样本性质.利用α混合序列的概率指数不等式和矩不等式,在较弱的条件下获得了积分权回归函...
[期刊论文] 作者：区诗德, 杨善朝,,
来源：重庆大学学报(自然科学版) 年份：2007
利用VaR与ES最新的非参数估计方法，不依赖于分布假设，对上证指数做实证分析，并对N天的VaR的计算方法进行研究。研究结果表明，在样本容量较大的情况下，VaR与ES的非参数估计方法有较......
[期刊论文] 作者：杨善朝, 黎玉芳,,
来源：应用概率统计 年份：2005
在平稳PA样本下,讨论了非参数回归模型中权函数估计的一致渐近正态性,并给出了这个估计的一致渐近正态性的收敛速度....
[期刊论文] 作者：阳向军,杨善朝,,
来源：广西师范大学学报(自然科学版) 年份：2017
资本资产定价模型(CAPM)是学术界关于现代金融理论研究的焦点。CAPM在中国目前资本市场的有效性需要进一步实证研究和检验。本文以30个行业指数和上证综合指数作为研究对象,...
[期刊论文] 作者：阳向军,杨善朝,,
来源：科学学与科学技术管理 年份：2007
如何评价R＆D项目投资是R＆D项目决策的关键，应用期权定价理论分析R＆D投资项目，建立了求解其内含投资机会价值的数学模型，重点考虑了项目未来价值不服从几何布朗运动（即对数正态分布）的......
[期刊论文] 作者：阳向军, 杨善朝,,
来源：商业研究 年份：2006
如何评价R＆D项目投资是R＆D项目决策的关键。应用期权定价理论分析R＆D投资项目，建立了求解其内含投资机会价值的数学模型，重点考虑了项目未来价值不服从几何布朗运动（即对数正态分布......
[期刊论文] 作者：李永明, 杨善朝,
来源：数学物理学报：A辑 年份：2005
在平稳NA样本下,讨论了未知密度函数估计的一致渐近正态性.在适当的条件下给出了该密度函数估计一致渐近正态性的收敛速度.这个速度几乎达到n-1/6....
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