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[期刊论文] 作者：王春峰,卢涛,房振明,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2008
建立基于中国证券市场条件的知情交易者市场操纵模型.通过引入融资融券保证金限制,分析了知情交易者、被动型理性交易者和半理性噪音交易者的交易策略,并获得市场操纵过程中...
[期刊论文] 作者：王春峰,郭华,房振明,,
来源：管理评论 年份：2013
针对中国股票市场特点将卖空限制因素引入动态EKOP模型,在此基础上构建交易到达率更新模型刻画知情和非知情交易到达率的日内动态模式,进一步采用上证180指数中八只成分股的2...
[期刊论文] 作者：罗衎,王春峰,房振明,,
来源：系统工程 年份：2016
基于Fama-French三因子模型求得股票价格极端变化后不同时期的异常收益率,通过引入虚拟变量考察分析师报告以及个股推荐评级内容对异常收益的影响。实证研究发现:(1)公司研究...
[期刊论文] 作者：王春峰, 程帆, 房振明,
来源：经济与管理评论 年份：2019
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[期刊论文] 作者：熊春连,王春峰,房振明,,
来源：管理科学学报 年份：2015
准确测量股票信息风险对资产定价、风险管理和市场业绩的衡量均具有重要的作用.针对Duarte和Young模型中参数假设为常数这一缺陷,采用已有金融文献使用交易量建模消息状态概...
[期刊论文] 作者：张龙斌,王春峰,房振明,,
来源：系统工程 年份：2008
通过在ECM-GARCH模型中引入非对称基差项,研究了基差对股指期货和现货回报的条件均值及风险结构影响的非对称效应,在此基础上研究了非对称效应对股指期货动态对冲策略的影响...
[期刊论文] 作者：罗登跃,王春峰,房振明,,
来源：统计与决策 年份：2006
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[期刊论文] 作者：罗登跃,王春峰,房振明,,
来源：管理工程学报 年份：2007
建立Engle(2002)提出的动态条件相关多元GARCH模型计算深圳股市诸行业指数2001/07/02~2005/07/15期间的时变Beta系数,进而对系统风险Beta系数与收益的关系进行传统的检验和由...
[期刊论文] 作者：王春峰, 孙会国, 房振明,,
来源：现代财经(天津财经大学学报) 年份：2012
从公司财务理论和资产定价理论出发,分析资产流动性通过"流动性效应"和"定价效应"对资本成本的影响可发现:资产流动性直接影响公司对其物质资产重新配置的能力,进而是运营灵...
[期刊论文] 作者：潘炳红,王春峰,房振明,,
来源：武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 年份：2013
应用Markov状态转移技术对EKOP模型加以改进,从交易活跃性的角度构建了时变PIN模型,并根据Fama-French四因素定价理论,以2009年上证50指数成分股为样本,通过面板回归分析考察...
[期刊论文] 作者：张龙斌,王春峰,房振明,,
来源：系统工程学报 年份：2010
提出了加入基差项的GARCHSK模型研究了基差对现货收益高阶矩的动态影响，并将该模型应用于提高对现货VaR的度量精度．对股指期货和现货市场的实证研究表明，基差对股指现货收益的条......
[期刊论文] 作者：王春峰,于婧晗,房振明,,
来源：管理科学 年份：2006
在资本市场中，信息的经济意义表现得最为突出，主导这个结果的关键因素是上市公司的信息披露与投资者对上市公司的估价之问存在着较大程度的关联性。定期报告作为市场中非常重要......
[期刊论文] 作者：王春峰,张龙斌,房振明,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2009
为研究股指期货对冲比率与对冲期限的关系,基于小波分析推导了多尺度最优对冲比率的计算方法,揭示了期货和现货的波动性及相关性的多尺度变化导致了最优对冲比率和对冲效率多...
[期刊论文] 作者：王春峰,张亚楠,房振明,,
来源：中国管理科学 年份：2010
基于信息模型框架引入过度自信假设构建理论模型,在考虑信息结构环境的基础上建立状态依赖过度自信模型,从信息流动机制和微观机理的角度分析市场历史收益和交易量之间的关系...
[期刊论文] 作者：王春峰, 李思成, 房振明,,
来源：管理评论 年份：2004
本文以投资者对股票的认知水平为基础,基于信息不对称的视角研究了股价延迟现象的成因。实证检验了投资者认知度与股价延迟现象之间的关系,并且发现投资者对股票认知水平的提...
[期刊论文] 作者：张龙斌,王春峰,房振明,,
来源：管理工程学报 年份：2009
传统的期货对冲模型多数忽视了期货和现货收益高阶矩风险的影响。本文使用效用函数的Taylor展开分析了高阶矩风险对投资者目标函数的影响,并利用二元GARCHSK模型对期货和现货...
[期刊论文] 作者：孙金帅,王春峰,房振明,,
来源：天津大学学报(社会科学版) 年份：2013
会计信息质量的度量尚缺乏统一、公认的测度方法。文章从应计质量视角,在FLOS综合模型的基础上,通过对模型的进一步改进,得出调整后的FLOS系列模型,并分别运用预测误差方法和...
[期刊论文] 作者：王春峰,张颖洁,房振明,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2011
以A+H股上市公司为样本,运用加权价格贡献法比较了A股和H股开盘阶段对隔夜信息的揭示效率。研究结果发现,无论是A股还是H股,公司规模越大,开盘阶段的信息揭示效率越高;两市场...
[期刊论文] 作者：余思婧,王春峰,房振明,,
来源：系统工程 年份：2016
研究了中国证券市场一类特殊短期投资者的交易行为,推导了其对资产价格与交易量的影响,因其交易动机与高频交易做市商类似而将其定义为类做市商。基于上述理论框架构建了判别...
[期刊论文] 作者：巩兰杰, 王春峰, 房振明,,
来源：计算机应用研究 年份：2008
我国股票市场是连续双向拍卖的订单驱动市场,而在连续双向拍卖人工股市的仿真研究中,目前发现的仿真模型均是在Swarm中实现的[1],用Java实现的仿真模型尚未发现。对仿真得到...
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