搜索筛选:
搜索耗时1.1127秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 183 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：张龙斌, 王春峰, 房振明,,
来源：统计与决策 年份：2008
人民币汇率体制的转换是影响人民币汇率行为的重要因素。文章使用马尔科夫体制转换模型研究了人民币汇率体制状态的转换过程及其对人民币兑美元汇率行为的影响。实证结果表明...
[期刊论文] 作者：麻文宇,王春峰,房振明,,
来源：武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 年份：2013
运用限价订单簿数据构造订单流不平衡指标,探究A股市场限价订单簿中包含的信息对价格形成与发现过程的冲击效应,并研究公共信息到达对这一效应的影响。实证结果表明,A股市场...
[期刊论文] 作者：王春峰, 刘珊珊, 房振明,,
来源：天津大学学报(社会科学版) 年份：2018
选取2007—2015年因发生财务欺诈被监管单位处罚的上市公司为样本,对我国市场监督机制对上市公司财务欺诈约束的有效性进行研究,并深入检验各项机制对不同类型财务欺诈行为的...
[期刊论文] 作者：房振明,王春峰,付臣余,,
来源：统计与决策 年份：2007
以高频数据为基础,本文比较研究了股指风险价值的预测问题。通过构造日"已实现"波动,并建立对数"已实现"标准差的ARFIMA模型,进而构造高频风险价值预测模型。同时,该模型与能...
[期刊论文] 作者：王春峰,辛宇,房振明,赵亮,,
来源：投资研究 年份：2015
本文以2008-2014年中国证券市场的分析师评级调整为样本,基于学习模型进行理论分析,研究经济形势对评级调整的参考价值的影响,结合调整方向、分析师特征等,挖掘该影响机制。...
[期刊论文] 作者：罗登跃,王春峰,房振明,,
来源：中国管理科学 年份：2007
我们建立了一个包含市场风险和两种流动性风险的三因素资产定价模型，研究中国股市总的市场流动性风险是否在资产定价中得到了反映，其中流动性风险包括用协方差度量的市场收益对......
[期刊论文] 作者：王春峰,张席鑫,房振明,,
来源：武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 年份：2013
信息质量是投资者决策的重要影响因素,以2006-2010年在沪深证券交易所上市交易的A股公司为研究对象,通过构建盈余精确度、应计质量和盈余平滑度3个信息质量指标,研究了信息质...
[期刊论文] 作者：王春峰 张龙斌 房振明,
来源：预测 年份：2008
摘 要：交易时间、交易量和交易价格是市场交易者最容易观察到的交易信号，这些信号所传递的信息必然对交易者的交易策略和交易过程产生影响。根据Manganelli基于不规则时间序列对交易时间、交易量和交易价格建立的动态系统模型，在考虑交易时间间隔的不规则性对价格......
[期刊论文] 作者：王春峰,郑仲民,房振明,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2012
资产价格跳跃行为是连续时间金融学研究的重要问题之一。在Ait-Sahalia成功将跳跃研究视野由狭义事件驱动有限活跃跳跃扩展到广义订单驱动无限活跃跳跃层次的基础上,对阈值多...
[期刊论文] 作者：王春峰,郑仲民,房振明,,
来源：天津大学学报(社会科学版) 年份：2011
基于订单冲击效应的无限活跃跳跃是一种近期才引起学术界关注的价格行为，与信息到达引起的有限活跃跳跃一起被称为广义资产价格跳跃。文章从理论上对BNS方法与阎值多幂次变差...
[期刊论文] 作者：王春峰,巩兰杰,房振明,,
来源：北京航空航天大学学报(社会科学版) 年份：2008
关于金融资产收益的非对称的波动性，许多学者用GARCH类模型对低频数据进行了研究，而从高频数据及流动性分组角度进行考察的较少。文章以上证A股的5分钟高频数据为研究对象，在流......
[期刊论文] 作者：冯玉梅,王春峰,房振明,,
来源：运筹与管理 年份：2009
本文从动态角度检验了时变信息不对称与公司股权融资行为之间的关系。基于Wilcoxon秩和检验、方差比检验以及Fama—Mac Beth回归方法的实证结果表明：我国上市公司倾向于在信息...
[期刊论文] 作者：李嘉毅,王春峰,房振明,,
来源：西安电子科技大学学报(社会科学版) 年份：2013
在EKOP模型测度PIN的基础上，通过建立时变交易到达率模型，滚动计算日内知情交易概率，并将PIN测度与事件研究相结合，对比了不同规模公司股票在事件日前后PIN的变化情况。实证结果......
[期刊论文] 作者：王春峰,李嘉毅,房振明,,
来源：天津大学学报(社会科学版) 年份：2016
互联网的发展使得市场信息更容易获得,互联网已经成为投资者获取有价值信息的主要途径,也对投资者行为逐渐产生影响。通过自主开发的金融数据挖掘系统,采集了15个网站150多个...
[期刊论文] 作者：王春峰,郑仲民,房振明,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2011
基于蒙特卡洛方法模拟出的股票价格路径分别考察＂已实现＂核波动（RK）、＂已实现＂波动（RV）方法的估计精度,结果表明：RK能有效滤出噪音更贴近于真实波动率。进一步将RK与分整自回归移动平......
[期刊论文] 作者：王春峰,孙学举,房振明,
来源：西北农林科技大学学报(社会科学版) 年份：2005
本文采用上证180的100只典型个股为样本对上海股市开收盘的波动性进行了实证研究,实证结论表明我国股市开盘回报的波动性显著大于收盘波动性.本文进一步对影响波动性的因素进...
[期刊论文] 作者：王春峰,李思成,房振明,
来源：运筹与管理 年份：2019
本文以新兴市场重要组成部分之一的中国股市为例,对市场总体流动性水平与套利交易盈利能力间的关系进行了深入分析。与成熟资本市场中的状况相反,本文研究发现,在控制了Fama-...
[期刊论文] 作者：王春峰,吴颐瑶,房振明,
来源：经济与管理评论 年份：2021
基于散户投资者面对信息冲击时的错误反应,检验利好信息冲击对股票未来特质风险的影响及其潜在机制。研究发现,利好信息冲击会加剧股票未来的特质风险,且散户投资者的情绪和...
[期刊论文] 作者：王春峰,黄晓彬,房振明,,
来源：山西财经大学学报 年份：2010
以动态面板数据方法构建的公司现金持有动态调整模型比静态模型更能够捕捉到企业现金持有的动态调整速度和调整形态,利用该模型对我国市场进行实证检验,结果表明,我国上市公...
[期刊论文] 作者：王春峰,张颖洁,房振明,,
来源：系统工程 年份：2008
以公司年报披露为事件，用知情交易概率直接衡量定期公告期间的信息不对称水平，并通过事件研究法分析公告期间信息不对称对价格发现的影响。研究结果表明，公告前信息不对称程度加......
相关搜索：
