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[期刊论文] 作者：王春峰,庄泓刚,房振明,卢涛,
来源：系统管理学报 年份：2008
在考虑当前预期和波动性条件下，为了有效地捕获极端条件下收益率时间序列动态特征，提高VaR的度量精度，建立了基于高频数据的条件极值VaR模型。应用智能优化算法对条件极值分布的......
[期刊论文] 作者：王春峰,庄泓刚,房振明,卢涛,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2010
为了考察多个市场或多个金融资产之间的高阶矩风险度量问题,有效地捕获收益率时间序列高阶矩动态特征,在考虑当前预期和波动性条件下,推导了高阶中心矩和协矩之间的关系,提出...
[期刊论文] 作者：李洋,王春峰,房振明,向健凯,
来源：预测 年份：2021
基于2010~2018年中国上市公司的业绩预告样本,本文探究了上市公司业绩预告行为及其市场反应。研究发现,业绩预告的准确性与披露时间呈倒U形关系,表明披露时间越晚的业绩预告,...
[期刊论文] 作者：王春峰,崔兰伟,房振明,张蕊,,
来源：系统工程 年份：2008
综合考虑订单流不平衡和价格冲击的非线性特征,引入一种估计价格冲击的新方法,更准确地估计有效价格和摩擦价差。使用沪市超高频数据进行实证研究的结果表明,本文所定义的有...
[期刊论文] 作者：王春峰,郭华,房振明,黄晓彬,,
来源：系统工程 年份：2013
考虑中国股市指数收益率分布和波动的非对称性结构,采用偏t分布拟合收益率的有偏分布形态,利用RS-捕捉波动率的杠杆效应,并构建ARFIMA-GARCH和SKST-RS-模型分别预测RS-和刻画...
[期刊论文] 作者：黄晓彬,王春峰,房振明,闫芳,,
来源：系统工程 年份：2012
基于日内信息组成结构的时变特性,推导时变知情交易概率的非参数计算表达式,并构建测度日内高频信息风险的方法。应用此方法绘制上证50ETF产品2009年日内高频信息风险分布图...
[期刊论文] 作者：李洋,王春峰,向健凯,房振明,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2020
在成熟度较低的中国股票市场,探究交易者有限理性条件下信息披露质量和价格发现效率的均衡关系.研究构建了一个包含信息摩擦和交易者学习的两期经济模型,通过引入预期偏差和...
[期刊论文] 作者：马丹，王春峰，房振明，MADan，WANGChun-feng，FANGZhen-ming,
来源：中国管理科学 年份：2020
...
[期刊论文] 作者：王春峰,向健凯,李洋,房振明,
来源：管理评论 年份：2021
本文采用订单流高频数据计算了评价个股流动性的新指标——流动性边际成本,以反映订单流对价格冲击的大小。本文从微观结构和价格惯性两方面验证了流动性边际成本对资产价格行为的影响。研究发现:第一,流动性边际成本日内动态呈现明显的L型特征和分层现象;第二,......
[期刊论文] 作者：王春峰,孙金帅,房振明,梅世强,,
来源：证券市场导报 年份：2012
本文以深市A股上市公司作为研究样本,运用深交所对上市公司的信息披露考评结果作为会计信息质量的代理变量,实证检验了会计信息质量及其变化与市场流动性水平的关系。研究结...
[期刊论文] 作者：王春峰,张亚楠,房振明,刘峥然,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2010
为了更加精确地度量在险值的估计精度,基于广义极值理论推导了条件极值VaR的动态区间估计模型,得到了条件极值VaR置信区间解析解的一般形式,对在险值的估计精度进行了实时度...
[期刊论文] 作者：王春峰, 熊春连, 房振明, 黄晓彬,,
来源：天津大学学报(社会科学版) 年份：2014
针对已有流动性深度日内模式的研究数据受异常事件污染的局限,基于马尔科夫调制泊松过程,构建了交易量分离模型,该模型可分离交易量中的异常交易量.进一步以交易量为流动性深...
[期刊论文] 作者：吴启权,王春峰,房振明,李晗虹,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2006
政策效应是一种广泛的现象,但在我国尤为突出.文章通过对SV模型参数集的时变特性研究表明,时变的参数能够有效地反映我国股市的动态过程.SV模型的这一特性,能够检验我国股票...
[期刊论文] 作者：黄晓彬,王春峰,房振明,熊春连,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2012
应用隐马尔科夫模型对不可观测的股票信息状态建模,并构建信息状态转移概率矩阵刻画信息状态在时间维度上的动态关联性.基于5分钟分时高频数据,利用贝叶斯推断与马尔科夫链蒙...
[期刊论文] 作者：王春峰,孙金帅,房振明,黄晓彬,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2013
采用事件研究的方法,选取中国A股非金融类上市公司的季度财务报告,研究了公告前后的订单流不平衡与盈余信息的关系。研究发现:盈余宣告前,市场上存在盈余信息提前泄漏的现象,...
[期刊论文] 作者：张圣生,王春峰,房振明,余思婧,,
来源：系统工程学报 年份：2014
通过将噪音交易者引入交易树扩展经典的EKOP模型，构建了含有7个不同状态的新的交易到达过程模型，然后基于泊松到达理论得到交易到达过程的单期似然函数及多期联合似然函数，从而......
[期刊论文] 作者：魏文婷,王春峰,房振明,庄鸿刚,,
来源：山西财经大学学报 年份：2009
利用香港证券市场上指定卖空的官方榜单,比较卖空榜单修正前后相关证券的收益偏度,得出卖空限制使收益显著正偏的结论,对近年来证券市场的收益分布普遍显示出“有偏”特征做...
[期刊论文] 作者：王春峰,张圣生,房振明,余思婧,,
来源：系统工程 年份：2013
在充分解析价格扩散过程的基础上,本文构建了融入时变噪音因素的新过程,并将其离散化后转换成状态空间模型。然后,利用Kalman滤波方法并借助EM算法估计未知参数,实现了有效度...
[期刊论文] 作者：王春峰,余思婧,房振明,张圣生,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2015
针对资本市场中不能被单一资产收益分布描述的Knight不确定性,首先分析了投资者信息集与这类不确定性的关系.在此基础上依据投影概率理论描述它以及传统风险对资产收益的映射...
[期刊论文] 作者：张圣生,刘煜坤,王春峰,房振明,孙端,,
来源：上海金融 年份：2013
鉴于证券资产价格变化序列中存在非线性、确定性及混沌现象，本文将信号学中基于相空间重构理论下噪音水平的估计思想引入证券市场并构建了相应的估计模型，然后在检验2010年1月4......
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