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[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2011
本文以沪深300股指期货的真实交易数据及沪深300指数为研究对象,在最小方差套期保值的基础上,建立了ECM-BGARCH(1,1)的沪深300股指期货对沪深300指数的动态套期保值模型。其...
[期刊论文] 作者：佟孟华,郑茜云,,
来源：数学的实践与认识 年份：2011
利用Johansen协整检验、Granger因果检验以及向量误差修正(VEC)模型、脉冲响应分析和方差分解分析,从三个不同的角度对我国铝期货、铝现货和废铝市场价格间的动态关系进行了...
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