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[期刊论文] 作者：葛勇,叶德磊,,
来源：河南金融管理干部学院学报 年份：2008
采用股指期货仿真交易数据,利用Johansen协整检验、Granger因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等金融计量方法,实证研究沪深300股指期货与现货的价格引导关系。研究表明:...
[期刊论文] 作者：刘宇,叶德磊,,
来源：证券市场导报 年份：2008
衍生金融工具价格并非标的金融资产价格的一元线性函数,因而使用衍生工具最终是否能够起到风险管理之目的虽倾向于正面但尚存争论。本文以美国财险上市公司为研究对象,研究衍...
[期刊论文] 作者：邓金鹏,叶德磊,
来源：金融理论与实践 年份：2008
东亚区域货币一体化是目前国际经济理论界关注的一个重要问题，尤其是近几年来，随着东亚各经济体汇率制度的变革、区内经济合作与政策协调的强化以及外部经济、金融环境的变动，国......
[期刊论文] 作者：葛勇,叶德磊,,
来源：金融理论与实践 年份：2008
本文运用GARCH、TARCH模型,通过开展股指期货交易对现货市场波动性的实证研究,发现:并没有证据显示股指期货交易增加现货市场的波动;TARCH项的系数由股指期货交易推出前的0.4...
[期刊论文] 作者：刘字,叶德磊,,
来源：经济管理 年份：2008
本文运用Panel data模型实证检验衍生品的使用对美国寿险上市公司价值和业绩的直接效应,结果证明了衍生品运用之于寿险公司价值及业绩的正面效应,从而为我国衍生产品市场推出...
[期刊论文] 作者：刘宇;叶德磊,
来源：经济管理 年份：2008
本文运用Panel data模型实证检验衍生品的使用对美国寿险上市公司价值和业绩的直接效应，结果证明了衍生品运用之于寿险公司价值及业绩的正面效应，从而为我国衍生产品市场推出之后放开对寿险企业的投资准入提供了正面的实证依据。......
[期刊论文] 作者：潘辰佳,叶德磊,,
来源：全国商情(经济理论研究) 年份：2008
本文通过EViews软件研究上市公司盈余信息披露对股价波动的影响,发现相比于业绩上升的股票,投资者更"追捧"业绩下降的股票,股价的波动走向更多地受市场主力的操纵,并不看重上...
[期刊论文] 作者：刘洪洋,叶德磊,
来源：经济与管理 年份：2008
近年来随着外汇储备的激增，中国的热钱规模也迅速增加，并已达到了一个相当惊人的水平。人们对热钱涌入中国的规模和途径虽有很大争议，但热钱的快速进出已对中国资本市场、房地产......
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