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[期刊论文] 作者：屠新曙,,
来源：中国管理科学 年份：2001
Sharp、Lintner和Mossin发现的资本资产定价模型 (CAPM )是一个一般均衡模型 ,不仅使人们提高了对市场行为的了解 ,而且还提供了实践上的便利 ,同时也为评估风险调整中的业绩...
[期刊论文] 作者：屠新曙,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：1997
该文利用微分包含的存在性定理和集值分析的方法，得出了不连续微分方程解的一个存在条件。...
[期刊论文] 作者：屠新曙,
来源：管理信息系统 年份：1998
计算教师每期或年度教学工作量是我国高校普遍面临的一项教学管理内容。为使此项管理系统化,我们针对我校的具体情况,开发了此软件。目前已在我校教务处正式运行,效果良好。...
[期刊论文] 作者：屠新曙,
来源：新疆大学学报：自然科学版 年份：1994
本文提出了局部紧群上的α－顺从性的概念．它是Γ－顺从性［１］在通常意义下的推广；并且给出了一系列与α－顺从性等价的条件．...
[会议论文] 作者：屠新曙,
来源：中国控制会议 年份：1997
该文在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型基础上，通过建立临界线方程和利用Ｌａｇｒａｎｇｅ乘数法，给出了两种确定证券投资组合中最优权重的方法。...
[期刊论文] 作者：屠新曙,高峻,,
来源：经济与信息 年份：1999
机械工业发展环境分析1999年机械工业工作会议根据国家确定的7%的国民经济增长目标,初步确定了机械工业增长目标:工业总产值达到5720亿元人民币左右,增长8%,比上年提高3.6个...
[期刊论文] 作者：屠新曙, 王键,,
来源：系统工程 年份：1999
本文介绍了现代投资组合理论的一些前沿课题.首先介绍了如何利用时间序列预测法估计证券的预期收益率和风险.其次,介绍了求解投资组合模型的两种方法——Lagrnge乘子法和临界...
[期刊论文] 作者：屠新曙, 王键,,
来源：湘潭大学社会科学学报 年份：2001
最近50年来金融数学模型与金融实践的相互作用体现在:(1)金融数学模型直接、明显地改变着金融实践 ;(2)金融实践强烈地影响着金融数学模型的产生、发展.因此,数学模型对金融...
[期刊论文] 作者：屠新曙,王健,
来源：中国管理科学 年份：2000
本文通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程，分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法，这种方法既可求解给定收益下的证券组合......
[会议论文] 作者：龙朝阳, 屠新曙,,
来源： 年份：2001
本文引入允许卖空条件下证券组合投资中冗余证券的概念,指出了冗余证券的存在性,分析了它们存在的相关条件和性质,并且得出,当不含冗余证券时,选定的证券种数越多,风险越小。...
[期刊论文] 作者：屠新曙,王键,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：1999
比较系统地深入研究了最大风险度量的组合投资问题，首先对问题进行了仔细的分析，建立了此类投资组合问题的数学模型，对定模型，该文给出了一种有效的解决－临界线法。...
[期刊论文] 作者：任达,屠新曙,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2002
本文考虑无风险利率下投资组合的有效前沿问题。本文首先把Markowitz模型的有效前沿用投资组合的权重向量表示出来 ,然后将无风险利率下投资组合的有效前沿也用投资组合的权...
[期刊论文] 作者：屠新曙,王键,
来源：中国管理科学 年份：2000
本文通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程 ,分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。这种方法既可求解给定收益下的证券...
[期刊论文] 作者：王键,屠新曙,
来源：预测 年份：1999
本文通过对建立非负约束下证券组合的临界线方程，给出了求解限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法，这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重，又可求解给定风险条......
[期刊论文] 作者：王键,屠新曙,
来源：预测 年份：1998
本文在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型基础上，通过建立临界线方程，给出了一种确定证券投资组合的最优权重的方法...
[会议论文] 作者：屠新曙,王键,
来源：2000年中国控制与决策学术年会 年份：2000
通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程，分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。该方法既可求解给定收益下的证券组合投资......
[会议论文] 作者：王健,屠新曙,
来源：2000年中国控制与决策学术年会 年份：2000
研究组合投资理论的一些前沿课题。首先利用时间序列预测法来估计证券的预期收益率和风险。其次采取两种方法－Ｌａｇｒａｎｇｅ乘子法和临界线决策法来求解投资组合模型。...
[会议论文] 作者：屠新曙,王键,
来源：第三届全球智能控制与自动化大会 年份：2000
该文通过建立无非负的约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程，分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。这种方法既可求解给定收益下的证券......
[期刊论文] 作者：屠新曙,王春峰,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：2002
(ValueatRisk)是一个在当前的金融市场条件下 ,各种不同的风险测量一个确定投资的获利的重要方法 .近年来 ,套利研究被用来开发这种风险的可行方法 .文中提出了VAR估计并提出...
[期刊论文] 作者：巴曙松,屠新曙,
来源：商界 年份：2001
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