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[学位论文] 作者：彭选华,
来源：重庆大学 年份：2007
金融时间序列建模的主要目的是利用观测到的数据推断真实的数据生成过程或金融市场的概率法则，由此获得的知识可以用于检验经济学假说和金融理论，对金融市场行为建模预测，解释重......
[期刊论文] 作者：曾裕杨,彭选华,,
来源：科技与管理 年份：2007
运用多尺度分析理论研究中国股票市场的波动，借助MATLAB 7.3软件的小波分析工具箱（wavelet toolbox）和广义自回归条件异方差模型工具箱（GARCH toolbox），对上证综合指数收益率序列进...
[期刊论文] 作者：傅强, 彭选华, 毛一波,,
来源：重庆大学学报(自然科学版) 年份：2007
研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序...
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