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[学位论文] 作者：彭选华,,
来源：重庆大学 年份：2011
风险价值(Value-at-Risk)已成为金融风险度量与管理的主流工具。随着中国多层次资本市场体系创新性地构建和金融系统功能的逐步完善,金融风险呈现出一些新的不确定性特征。针...
[期刊论文] 作者：傅强,彭选华,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2011
本文假设单变量时序的新息服从标准的学生t分布,提出多元时变Copula-GARCH-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫链(MCMC)算法对模型参数进行贝叶斯统计推断,给出了多个资产组合风险Va...
[期刊论文] 作者：彭选华,傅强,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2011
在金融市场风险管理研究中,利用参数及半参数模型度量风险价值并不足以体现投资行为的异质性及资产价格波动的多尺度特征.引入概率密度的小波非线性阈值估计方法,建立了风险...
[期刊论文] 作者：彭选华,傅强,,
来源：系统工程 年份：2011
股指期货与现货之间的相依结构是Copula理论在金融分析中套期保值、组合风险对冲及价格发现等应用的热点。考虑到新息对价格的非对称冲击和相依结构的时变特征,利用GJR-GARCH...
[期刊论文] 作者：彭选华,傅强,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2011
考虑到交易周期对资产价格波动特征的重要影响,将小波多尺度分析引入广义自回归条件异方差(GARCH)建模理论,提出了多尺度广义自回归条件异方差模型和多尺度增广分整广义自回...
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