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[期刊论文] 作者:唐燕,彭选华, 来源:武汉金融 年份:2020
为研究比特币现货和期货市场之间的风险溢出问题,本文选取GJR模型捕捉比特币与比特币期货价格波动的非对称性关系,并构建DCC-GARCH-GJR-CoVaR模型,分析风险溢出的联动性和时...
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