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[期刊论文] 作者：房振明,,
来源：华北金融 年份：2008
本文通过对大盘股与股票指数风险关联性的模型实证分析，发现我国大盘股对指数风险存在下尾风险关联关系，据此提出建立我国跨市场股指期货的若干稳定机制。...
[期刊论文] 作者：房振明,,
来源：中国总会计师 年份：2008
融资融券制度能够促进市场的价格发现，为市场提供双向盈利的模式，逐步改变市场大起大落的单边运行格局．是整个市场运行的稳定器。一旦股市进入融资融券时代，整个市场，包括券商的盈......
[期刊论文] 作者：房振明,张宁,,
来源：资本市场 年份：2008
中国证监会副主席范福春“两会”期间对“融资融券业务今年有希望推出”的表态,把停歇一年多的对融资融券的猜想,再次推到市场关注的焦点,而有关中信、海通和中投等三家券商...
[期刊论文] 作者：房振明,张宁（插图）,
来源：资本市场 年份：2008
中国证监会副主席范福春“两会”期间对“融资融券业务今年有希望推出”的表态，把停歇一年多的对融资融券的猜想，再次推到市场关注的焦点，而有关中信、海通和中投等三家券商即将......
[期刊论文] 作者：房振明,徐莉莉,,
来源：证券导刊 年份：2008
近期融资融券即将实施的传闻再起,券商股亦扶摇直上。融资融券制度能够促进市场的价格发现,为市场提供双向盈利的模式,一旦股市进入融资融券时代,整个市场,包括券商的盈利模...
[期刊论文] 作者：房振明,徐莉莉,,
来源：证券导刊 年份：2008
政府的三大救市政策的威力巨大,市场出现了几乎不可思议的涨停,但市场化和交易机制类的措施才是最终解决问题的办法。权衡各种因素,融资融券确实是当前一个可行的制度性变革,...
[期刊论文] 作者：刘博文,房振明,,
来源：大连理工大学学报(社会科学版) 年份：2008
股指期货理论上具有较强价格发现功能。借助沪深300股指期货5分钟高频模拟数据,利用DB模型和向量误差修正模型(VECM),结合Information Share(IS)和Component Share(CS)实证测...
[期刊论文] 作者：王春峰,刘威,房振明,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2008
从短期抑价和长期超额收益两个价格表现方面分析了我国新股首日大单交易的特征，运用单因素方差分析了大单持有者信息优势及影响大单交易水平的因素。结果表明：正处在“新兴＋转轨......
[期刊论文] 作者：王春峰,卢涛,房振明,,
来源：国际金融研究 年份：2008
股指期货推出后,股票市场和股指期货市场跨市场信息监管成为金融监管机构亟待解决的问题。本文以金融市场微观结构理论和信息经济学为基础,结合股指期货和股票市场的风险关联...
[期刊论文] 作者：周敏,王春峰,房振明,,
来源：管理科学 年份：2008
与金融企业不同,非金融类企业拥有更多非经常交易且不易估值的资产,因此更关注其在将来某一时刻现金流的不确定性。把现金流在险值与金融工程技术中在险值的概念相结合,运用...
[期刊论文] 作者：王春峰,周敏,房振明,,
来源：山西财经大学学报 年份：2008
根据代理理论的三个假说,公司资本结构和绩效间存在相互的非单调影响。利用随机前沿方法估计公司绩效并建立联立方程模型对我国市场进行实证检验,结果发现代理成本假说和效率...
[期刊论文] 作者：赵威,王春峰,房振明,,
来源：系统工程学报 年份：2008
结合现代市场微观结构理论和动态博弈理论，首先从理论上分析了订单驱动市场中新股上市初期均衡价格和流动性风险的形成过程，发现发行前私有信息出现的可能性，量值，分布及其形成的......
[期刊论文] 作者：王春峰,周,敏,房振明,
来源： 年份：2008
摘要：随着数学模型、计量方法的深入，及金融工程、公司财务等多门学科的融合，企业风险管理技术呈现系统化、规范化、数量化和模型化的趋势。目前我国理论研究和实践滞后于公司治理的要求和经营环境的改变，故应加强风险意识和专业人才培养，加快企业风险管理制度体系建......
[期刊论文] 作者：王春峰,卢涛,房振明,,
来源：管理工程学报 年份：2008
有关股票价格行为的研究大多数基于价格连续变化的假定,但最小报价单位引起的价格离散性导致价格变化并不连续。依据排序Probit模型原理,建立价格离散选择Probit模型,并利用...
[期刊论文] 作者：王春峰,卢涛,房振明,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2008
建立基于中国证券市场条件的知情交易者市场操纵模型.通过引入融资融券保证金限制,分析了知情交易者、被动型理性交易者和半理性噪音交易者的交易策略,并获得市场操纵过程中...
[期刊论文] 作者：张龙斌,王春峰,房振明,,
来源：系统工程 年份：2008
通过在ECM-GARCH模型中引入非对称基差项,研究了基差对股指期货和现货回报的条件均值及风险结构影响的非对称效应,在此基础上研究了非对称效应对股指期货动态对冲策略的影响...
[期刊论文] 作者：巩兰杰, 王春峰, 房振明,,
来源：计算机应用研究 年份：2008
我国股票市场是连续双向拍卖的订单驱动市场,而在连续双向拍卖人工股市的仿真研究中,目前发现的仿真模型均是在Swarm中实现的[1],用Java实现的仿真模型尚未发现。对仿真得到...
[期刊论文] 作者：张龙斌, 王春峰, 房振明,,
来源：统计与决策 年份：2008
人民币汇率体制的转换是影响人民币汇率行为的重要因素。文章使用马尔科夫体制转换模型研究了人民币汇率体制状态的转换过程及其对人民币兑美元汇率行为的影响。实证结果表明...
[期刊论文] 作者：王春峰 张龙斌 房振明,
来源：预测 年份：2008
摘 要：交易时间、交易量和交易价格是市场交易者最容易观察到的交易信号，这些信号所传递的信息必然对交易者的交易策略和交易过程产生影响。根据Manganelli基于不规则时间序列对交易时间、交易量和交易价格建立的动态系统模型，在考虑交易时间间隔的不规则性对价格......
[期刊论文] 作者：王春峰,巩兰杰,房振明,,
来源：北京航空航天大学学报(社会科学版) 年份：2008
关于金融资产收益的非对称的波动性，许多学者用GARCH类模型对低频数据进行了研究，而从高频数据及流动性分组角度进行考察的较少。文章以上证A股的5分钟高频数据为研究对象，在流......
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