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[期刊论文] 作者：王春峰,郝鹏,房振明,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2011
以日间跳跃测量方法为基础,综合日内高频收益序列特征,研究设计了一种甄别金融资产收益日内波动跳跃时刻和规模的方法,对显著跳跃的日内模式、日内跳跃与信息融入效率的关系...
[期刊论文] 作者：王金鑫,王春峰,房振明,,
来源：西安电子科技大学学报(社会科学版) 年份：2011
本文基于高频跳跃非参数识别框架,结合我国证券市场投资者情绪及市场环境,对上证A股市场冲击下的交易量与收益率特征进行研究,从更为微观的角度揭示信息快速融入过程中投资者...
[期刊论文] 作者：王春峰,张颖洁,房振明,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2011
以A+H股上市公司为样本,运用加权价格贡献法比较了A股和H股开盘阶段对隔夜信息的揭示效率。研究结果发现,无论是A股还是H股,公司规模越大,开盘阶段的信息揭示效率越高;两市场...
[期刊论文] 作者：王春峰,郑仲民,房振明,,
来源：天津大学学报(社会科学版) 年份：2011
基于订单冲击效应的无限活跃跳跃是一种近期才引起学术界关注的价格行为，与信息到达引起的有限活跃跳跃一起被称为广义资产价格跳跃。文章从理论上对BNS方法与阎值多幂次变差...
[期刊论文] 作者：王春峰,郑仲民,房振明,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2011
基于蒙特卡洛方法模拟出的股票价格路径分别考察＂已实现＂核波动（RK）、＂已实现＂波动（RV）方法的估计精度,结果表明：RK能有效滤出噪音更贴近于真实波动率。进一步将RK与分整自回归移动平......
[期刊论文] 作者：王春峰,孙端,房振明,侯旭,,
来源：系统工程 年份：2011
隔夜信息是资本市场信息的重要组成成分,对股票价格变动有不可忽视的影响。按休市时间长短将隔夜信息分为三部分并以逐步推进的方式将日内交易分为八个时段,研究随后开市一天...
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