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[期刊论文] 作者：王春峰,肖小风,房振明,,
来源：西安电子科技大学学报(社会科学版) 年份：2012
以Hasbrouck的交易信息含量（PIM）作为衡量信息非对称程度指标，构造基于PIM的零投资组合，代表中小盘股票中证500样本股票零投资组合获得显著的信息风险溢价，并且能够被Fama—French......
[期刊论文] 作者：王春峰, 孙会国, 房振明,,
来源：现代财经(天津财经大学学报) 年份：2012
从公司财务理论和资产定价理论出发,分析资产流动性通过"流动性效应"和"定价效应"对资本成本的影响可发现:资产流动性直接影响公司对其物质资产重新配置的能力,进而是运营灵...
[期刊论文] 作者：王春峰,郑仲民,房振明,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2012
资产价格跳跃行为是连续时间金融学研究的重要问题之一。在Ait-Sahalia成功将跳跃研究视野由狭义事件驱动有限活跃跳跃扩展到广义订单驱动无限活跃跳跃层次的基础上,对阈值多...
[期刊论文] 作者：王春峰,黄晓彬,房振明,郭华,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2012
在投资者具有学习能力的假设基础上，构建了一个允许知情和未知情交易到达率时变且可预测的GARCH结构信息模型。应用该模型，基于沪深300成分股2006-2009的高频分笔交易数据，研究...
[期刊论文] 作者：黄晓彬,王春峰,房振明,闫芳,,
来源：系统工程 年份：2012
基于日内信息组成结构的时变特性,推导时变知情交易概率的非参数计算表达式,并构建测度日内高频信息风险的方法。应用此方法绘制上证50ETF产品2009年日内高频信息风险分布图...
[期刊论文] 作者：王春峰,孙金帅,房振明,梅世强,,
来源：证券市场导报 年份：2012
本文以深市A股上市公司作为研究样本,运用深交所对上市公司的信息披露考评结果作为会计信息质量的代理变量,实证检验了会计信息质量及其变化与市场流动性水平的关系。研究结...
[期刊论文] 作者：黄晓彬,王春峰,房振明,熊春连,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2012
应用隐马尔科夫模型对不可观测的股票信息状态建模,并构建信息状态转移概率矩阵刻画信息状态在时间维度上的动态关联性.基于5分钟分时高频数据,利用贝叶斯推断与马尔科夫链蒙...
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