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[期刊论文] 作者：郭华,王春峰,房振明,,
来源：西安电子科技大学学报(社会科学版) 年份：2013
针对中国股票市场特点将卖空限制因素引入动态EKOP模型,在此基础上构造直接测度日内市场信息非对称程度的时变PIN指标,并通过MEM模型对市场流动性的动态模式进行建模,进一步...
[期刊论文] 作者：王春峰,郭华,房振明,,
来源：管理评论 年份：2013
针对中国股票市场特点将卖空限制因素引入动态EKOP模型,在此基础上构建交易到达率更新模型刻画知情和非知情交易到达率的日内动态模式,进一步采用上证180指数中八只成分股的2...
[期刊论文] 作者：潘炳红,王春峰,房振明,,
来源：武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 年份：2013
应用Markov状态转移技术对EKOP模型加以改进,从交易活跃性的角度构建了时变PIN模型,并根据Fama-French四因素定价理论,以2009年上证50指数成分股为样本,通过面板回归分析考察...
[期刊论文] 作者：孙金帅,王春峰,房振明,,
来源：天津大学学报(社会科学版) 年份：2013
会计信息质量的度量尚缺乏统一、公认的测度方法。文章从应计质量视角,在FLOS综合模型的基础上,通过对模型的进一步改进,得出调整后的FLOS系列模型,并分别运用预测误差方法和...
[期刊论文] 作者：麻文宇,王春峰,房振明,,
来源：武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 年份：2013
运用限价订单簿数据构造订单流不平衡指标,探究A股市场限价订单簿中包含的信息对价格形成与发现过程的冲击效应,并研究公共信息到达对这一效应的影响。实证结果表明,A股市场...
[期刊论文] 作者：王春峰,张席鑫,房振明,,
来源：武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 年份：2013
信息质量是投资者决策的重要影响因素,以2006-2010年在沪深证券交易所上市交易的A股公司为研究对象,通过构建盈余精确度、应计质量和盈余平滑度3个信息质量指标,研究了信息质...
[期刊论文] 作者：李嘉毅,王春峰,房振明,,
来源：西安电子科技大学学报(社会科学版) 年份：2013
在EKOP模型测度PIN的基础上，通过建立时变交易到达率模型，滚动计算日内知情交易概率，并将PIN测度与事件研究相结合，对比了不同规模公司股票在事件日前后PIN的变化情况。实证结果......
[期刊论文] 作者：王春峰,郭华,房振明,黄晓彬,,
来源：系统工程 年份：2013
考虑中国股市指数收益率分布和波动的非对称性结构,采用偏t分布拟合收益率的有偏分布形态,利用RS-捕捉波动率的杠杆效应,并构建ARFIMA-GARCH和SKST-RS-模型分别预测RS-和刻画...
[期刊论文] 作者：王春峰,孙金帅,房振明,黄晓彬,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2013
采用事件研究的方法,选取中国A股非金融类上市公司的季度财务报告,研究了公告前后的订单流不平衡与盈余信息的关系。研究发现:盈余宣告前,市场上存在盈余信息提前泄漏的现象,...
[期刊论文] 作者：王春峰,张圣生,房振明,余思婧,,
来源：系统工程 年份：2013
在充分解析价格扩散过程的基础上,本文构建了融入时变噪音因素的新过程,并将其离散化后转换成状态空间模型。然后,利用Kalman滤波方法并借助EM算法估计未知参数,实现了有效度...
[期刊论文] 作者：张圣生,刘煜坤,王春峰,房振明,孙端,,
来源：上海金融 年份：2013
鉴于证券资产价格变化序列中存在非线性、确定性及混沌现象，本文将信号学中基于相空间重构理论下噪音水平的估计思想引入证券市场并构建了相应的估计模型，然后在检验2010年1月4......
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