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[期刊论文] 作者：王春峰,张驰,房振明,,
来源：系统工程 年份：2016
引入Gamma-OU过程描述了股票市场中的跳跃噪音现象,并依此建立了含有跳跃噪音的股价模型。在股价模型基础之上利用蒙特卡洛模拟方法(MC)研究了跳跃噪音对欧式期权定价的影响...
[期刊论文] 作者：王春峰,黄凝,房振明,,
来源：管理评论 年份：2016
本文采用中证800样本股的面板数据,建立动态面板VAR模型,以公司视角探究股市收益与波动的关系,深入挖掘杠杆效应和波动反馈效应中的市场因素和公司因素。研究结果表明我国市...
[期刊论文] 作者：胡艳,王春峰,房振明,,
来源：财经问题研究 年份：2016
本文建立规模收益可变的DEA模型，将DEA综合效率进一步分解为规模效率和技术效率，从实证角度探讨了基金业绩的横截面差异及其影响因素。其中，规模效率可理解为基金承受的风险水平......
[期刊论文] 作者：常浩,王春峰,房振明,,
来源：运筹学学报 年份：2016
通货膨胀是养老基金管理过程中最直接最重要的影响因素之一.假设通胀风险由服从几何布朗运动的物价指数来度量,且瞬时期望通货膨胀率由Ornstein-Uhlenbeck过程来驱动.金融市...
[期刊论文] 作者：罗衎,王春峰,房振明,,
来源：系统工程 年份：2016
基于Fama-French三因子模型求得股票价格极端变化后不同时期的异常收益率,通过引入虚拟变量考察分析师报告以及个股推荐评级内容对异常收益的影响。实证研究发现:(1)公司研究...
[期刊论文] 作者：余思婧,王春峰,房振明,,
来源：系统工程 年份：2016
研究了中国证券市场一类特殊短期投资者的交易行为,推导了其对资产价格与交易量的影响,因其交易动机与高频交易做市商类似而将其定义为类做市商。基于上述理论框架构建了判别...
[期刊论文] 作者：王春峰,李嘉毅,房振明,,
来源：天津大学学报(社会科学版) 年份：2016
互联网的发展使得市场信息更容易获得,互联网已经成为投资者获取有价值信息的主要途径,也对投资者行为逐渐产生影响。通过自主开发的金融数据挖掘系统,采集了15个网站150多个...
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