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[期刊论文] 作者：张江红,杨善朝,,
来源：太原师范学院学报(自然科学版) 年份：2007
可转债是我国资本市场上的新型金融工具，因其独特的金融性质，受到越来越多投资者的关注和欢迎，对其定价理论的研究具有一定的理论和实际意义.文章采用三叉树方法，考虑了可转债的......
[期刊论文] 作者：张江红,杨善朝,
来源：盐城工学院学报：自然科学版 年份：2007
可转换债券是一种具有筹资和辟险的双重功能的金融衍生工具，在我国还是比较新颖而陌生的。针对我国资本市场创新金融工具匮乏等特点，提出了一种类似于B股可转债的可转债形式，拟......
[期刊论文] 作者：张江红,杨善朝,,
来源：宝鸡文理学院学报(自然科学版) 年份：2007
目的在传统的可转换债券定价理论的基础上分析可转债的价值,给出了其价值确定公式。方法采用非参数核密度估计推断方法。结果对华菱转债进行了实证分析,考虑了该转债转股获利...
[期刊论文] 作者：杨善朝,陈敏,,
来源：中国科学(A辑:数学) 年份：2007
对相协随机变量部分和建立一些指数不等式,这些不等式改进了Ioannides和Rous- sas(1999)及Oliveira(2005)所获得的相应结论．利用这些不等式给出一些强大数律,对协方差系数为几何递减情形,获得了强大数律的收敛速度为n-1/2(loglogn)1／2(logn)．这个收敛速度接近独立......
[期刊论文] 作者：区诗德, 杨善朝,,
来源：重庆大学学报(自然科学版) 年份：2007
利用VaR与ES最新的非参数估计方法，不依赖于分布假设，对上证指数做实证分析，并对N天的VaR的计算方法进行研究。研究结果表明，在样本容量较大的情况下，VaR与ES的非参数估计方法有较......
[期刊论文] 作者：阳向军,杨善朝,,
来源：科学学与科学技术管理 年份：2007
如何评价R＆D项目投资是R＆D项目决策的关键，应用期权定价理论分析R＆D投资项目，建立了求解其内含投资机会价值的数学模型，重点考虑了项目未来价值不服从几何布朗运动（即对数正态分布）的......
[期刊论文] 作者：区诗德,杨善朝,,
来源：统计与咨询 年份：2007
一、引言 在金融市场中,投资者最关心的是风险与收益率问题.我们可通过VaR与ES来研究投资组合的风险问题,然而它并没有给出如何根据股价变化的动态分布来取得好的回报.…...
[期刊论文] 作者：阳向军, 杨善朝,
来源：科学学与科学技术管理 年份：2007
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[期刊论文] 作者：黄敢基,区诗德,杨善朝,
来源：广西科学院学报 年份：2007
给出一种新型期权——可转换期权的定义及其模型的基本假设，采用停时理论和期权定价的鞅方法得到可转换期权的定价公式，并将可转换期权的价格与标准欧式期权的价格进行对比分析......
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