搜索筛选:
搜索耗时0.8216秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 3 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：潘群星,,
来源：统计与决策 年份：2017
文章使用Baker,Bloom和Davis（2013）测算的指数数据,基于ARFIMA-GAS和ARFIMA-GARCH模型对我国经济政策不确定性的内在统计特征进行检验,发现它具有长记忆性、波动聚集效应和跳跃...
[期刊论文] 作者：潘群星,,
来源：统计与信息论坛 年份：2017
基于ARFIMA-HYGARCH-t模型对1985年1月至2015年12月间中国月度通货膨胀的均值过程和波动过程进行统计检验,发现通货膨胀水平及其不确定性表现出＂双长记忆＂行为。在此行为下,利...
[期刊论文] 作者：潘群星,程明明,,
来源：金融与经济 年份：2017
本文选取2012年6月至2017年4月中国上证综合指数和香港恒生指数的日收盘价数据为样本,区分沪港通实施前和沪港通实施后两个阶段,通过建立BEKK-MGARCH模型和DCC-MGARCH模型,从...
相关搜索：
