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[学位论文] 作者：熊家财,,
来源： 年份：2011
随着金融一体化、金融自由化趋势越来越明显,世界资本市场联系趋于紧密,一个金融市场的价格和波动不仅受到自身前期的影响,而且受到其他市场前期波动的影响,这就存在着溢出效...
[期刊论文] 作者：吴瑜,熊家财,,
来源：商业文化(下半月) 年份：2011
本文通过对中国股市的波动性特征进行实证研究,发现股市收益率不服从正态分布,并且存在波动聚集性,以及波动的非对称性。针对原因,提出了相关的应对措施,发展中国的资本市场...
[期刊论文] 作者：杨飞虎,熊家财,,
来源：当代财经 年份：2011
通过建立VAR-MGARCH-BEKK模型对我国沪市、香港股市、美国股市和日本股市之间的波动溢出效应进行考查,结果发现:在国际金融危机爆发前后,都只存在香港股市对我国沪市的直接波...
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