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[期刊论文] 作者：周方召, 石祥翔, 贺志芳, 陈嘉琪,
来源：金融经济学研究 年份：2023
基于2003第4季度至2021年第4季度量化投资基金持股数据，分别从市场和个股层面出发，采用TGARCH（1,1）模型和固定效应回归模型检验量化投资基金对市场指数波动和个股收益的影响。研究结果表明，在市场整体层面，量化基金持股的相对规模可以显著减轻沪深A股指数收益率的波动......
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