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[期刊论文] 作者：秦伟良,姚如一,
来源：统计与决策 年份：2008
文章以状态空间和卡尔曼滤波为基础，对社会消费品零售总额，商品零售物价指数与居民家庭人均可支配收入建模，并在此基础上预测了未来12个月的社会消费品零售总额。将此结果与ARIM......
[期刊论文] 作者：秦伟良,徐佳琰,
来源：安徽农业科学 年份：2008
通过面板数据模型，研究全国各城市农村居民的消费结构，从而得出居民的消费倾向及变化趋势，对于政府部门制定相应的经济政策，引导居民向更高的消费层次升级具有重要的参考价值。......
[期刊论文] 作者：秦伟良,王颖,姚如一,,
来源：统计与决策 年份：2008
文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布。对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布，在此基础上根据连续条件分布Sklar定理，采用条...
[期刊论文] 作者：秦伟良,王颖,姚如一,,
来源：统计与决策 年份：2008
文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布.对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布,在此基础上根据连续条件分布Sklar定理.采用条...
[期刊论文] 作者：秦伟良,秦莉,达庆利,,
来源：数理统计与管理 年份：2008
股指收益率的分布和风险价值（VaR）的计算是证券市场研究的热点问题。本文对来自上证指数和深证成指日收益率采用正则逆Gamma分布和偏T分布（SST）分别进行拟合，对极值序列（周、月极大......
[会议论文] 作者：秦伟良,颜华实,朱鸿婷,
来源：2008年全国数学与信息科学研究生学术研讨会(MIC 2008) 年份：2008
为了有效揭示上证不同交易周期收益率与波动的关系,本文采用极大重叠离散小波变换,将收益率分解在不同的交易周期上,建立各自SV-M模型,考察各周期收益率与波动的关系及其他参...
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