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[期刊论文] 作者：葛颖, 程希骏, 符永健,,
来源：数理统计与管理 年份：2015
为考虑投资者线性选择观点和非线性偏好,在确定投资组合中各资产的投资权重时,本文提出了以下的方法:首先利用Black-Litterman模型,结合投资者的线性选择观点,得到权重w的估...
[期刊论文] 作者：符永健,程希骏,李宁,,
来源：数学的实践与认识 年份：2015
在实行交叉保证金制度的基础上,提出了R-藤结构下的pair-copula方法来解决多期货品种组合的保证金设置问题.R-藤结构变化灵活,为解决高维度联合分布的估计提供了一种新思路....
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