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[期刊论文] 作者：罗洪奔,,
来源：财经理论与实践 年份：2014
提出了一种基于灰色-ARIMA的金融时间序列智能混合预测模型。首先建立金融时间序列灰色预测模型,并采用PSO算法对灰色模型的三个参数进行优化;利用ARIMA算法对预测模型的残差...
[期刊论文] 作者：罗洪奔,游达明,,
来源：湘潭大学学报(哲学社会科学版) 年份：2014
针对我国股市呈现出非线性、大幅度、频繁波动的特征,提出一种基于合作对策的股指时间序列智能组合预测方法,利用改进GRACH方法从时间关联性的角度辨识股指时间序列;同时利用...
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