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[期刊论文] 作者：欧阳资生,莫廷程,,
来源：统计研究 年份：2017
本文基于我国16家上市商业银行的股票日收益率数据，通过分位数回归估计广义CoVaR模型，即将CoVaR模型的条件由q分位点下的收益率等于VaR推广至最多等于VaR。在此基础上分别度量...
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