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[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：经济评论 年份：2011
本文研究了监管资本约束下的中国银行业的风险行为与资本调整策略,发现监管压力并不影响我国银行业的风险行为,但对其资本调整策略却产生了一定的影响。当银行逼近法定最低资...
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：经济科学 年份：2011
本文研究了银行贷款损失准备的管理策略对其信贷供给与周期波动的影响。研究表明我国银行业倾向于根据即期或历史信息对其信贷组合的预期损失进行评估,但其贷款损失准备管理...
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：上海金融 年份：2011
本文研究了银行次级债的债项特征设计对其市场约束功能和附属资本功能的影响．在此工作的基础上，再结合我国银行次级债市场的实际情况和具体特征，对其衍生功能进行了中外对比式的......
[期刊论文] 作者：刘庆富,许友传,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2011
为探索国内外非同步期货交易市场之间的跳跃溢出行为,利用贝叶斯MCMC推断的SVCJ模型对国内外期货市场之间的跳跃溢出概率、跳跃溢出强度、跳跃溢出频度及溢出的跳跃大小进行...
[期刊论文] 作者：许友传, 裘佳杰,,
来源：财经论丛 年份：2011
本文基于我国上市公司的银行贷款数据,就信用风险缓释工具对商业银行贷款定价的影响进行了多视角的研究,发现只有抵押贷款和非抵押贷款的风险溢价间存在显著差异,且信用贷款...
[期刊论文] 作者：许友传,何晓光,杨继光,,
来源：系统管理学报 年份：2011
基于ARFIMA和FIGARCH模型,以地产股指数和银行股指数为例,提供了一种分解长记忆时间序列短记忆特征的思路,研究了时间序列长记忆性对Granger因果检验的影响。案例研究表明,银...
[期刊论文] 作者：许友传;刘庆富;王智鑫,
来源：金融研究 年份：2011
本文提出了一种动态和前瞻性的贷款损失准备方法，它允许我们在不同时间维度上估算各种情景下银行理论上应计提的贷款损失准备数量，在将之与监管当局要求的应提准备、以及银行自身的实提准备进行比较后，能对我国商业银行贷款损失拨备管理的适度性进行研判。研究表明......
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