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[学位论文] 作者：费为银,,
来源： 年份：2001
在连续时间金融市场模型的研究中，随机控制理论和方法已成为重要的研究手段之一。以现代金融学的发展为背景，本文首先阐述了近年来金融数学的研究现状，尤其对最优消费投资模型、......
[期刊论文] 作者：费为银,,
来源：安徽机电学院学报 年份：2001
在连续时间金融市场模型的研究中，随机理论和方法已成为重要的研究手段之一.以现代金融学的发展为背景，阐述了近年来金融数学的研究现状，尤其对最优消费投资、期权定价、动态风......
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：工科数学 年份：2000
证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理，该定理对研究一类随机金融控制问题起着重要的作用。...
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：安徽机电学院学报 年份：1998
期权市场蝶状价差的投资者获益具有随机性。本文探讨了不同蝶状价差投资者的获益概率及其平均损益。...
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：安徽机电学院学报(自然科学版) 年份：1997
研究了金融市场上证券投资的随机模型。证券价格的波动行为用随机微分方程加以刻划。考虑红利支付过程后，探讨了投资商的最优消费与投资的一般特征。并就模型系数为常系数情形......
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：工程数学学报 年份：2000
考虑了一个容许借贷的消费投资问题。投资者选择了无风险的债券和带有红利回报的风险股票。研究了不同效用函数下投资者最优策略当财富特别多或特别少时的渐近特征。...
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：安徽机电学院学报 年份：2000
面向开放的金融市场环境，金融风险的测度与防范已成为金融数学的研究热点之一，在考虑一个带有股票和债券的金融市场后，建立了具随机波动率的股票价格的随机微分方程模型。在这模......
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：应用数学 年份：2001
证明了拟鞅可选分解定理,并应用这种分解解决非完备金融市场欧式及美式未定权益的保值问题....
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：应用概率统计 年份：2000
本文研究了证券投资者在某凸闭集下进行投资时使投资者的最终财富平均效用最大化的随机控制问题，获得了最优组合投资的等价性条件；证明了最优组合投资的存在性；在确定性 系数下......
[学位论文] 作者：费为银,
来源：中国纺织大学 东华大学 年份：1995
...
[期刊论文] 作者：费为银,
来源：安徽师大学报(自然科学版) 年份：1998
本文建立了债券和股票价格的随机模型。并在模型参数为常系数条件下，给出了反馈形式的最优证券组合投资公式。...
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：预测 年份：1996
金融市场上的债券和股票价格瞬息万变。对这种复杂的变动趋势我们可以用随机微分方程加以描述，并据此来研究投资者的最优消费与投资决策。Ｋａｒａｔｚａｓ［１］给出了债券和股票价格的动态模型，该模......
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：东华大学学报：英文版 年份：1997
A general consumption/investment problem have been considered for an agent whose actions cannot affect the market prices, and strive to maximize total expected...
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：经济数学 年份：1999
在国际金融市场上，投资商参与风险资产投资，国际投资商的投资行为不仅受风险资产价格变动的影响，而且受外汇市场汇率波动风险的影响，在投资者效用最大化的标准下，本文研究了国际金......
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：经济数学 年份：1996
考虑投资者参与证券投资及消费．由于证券、价格的变动趋势受诸多因素的影响，显示出价格很不稳定．用随机微分方程来刻划证券价格的变动趋势是合理的．Ｋａｒａｔｚａｓ等人在［１］中研究了最优消费与投资......
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：安徽工程大学学报 年份：1996
在金融市场上，局部无风险的债券与高风险的股票价格瞬息万变，本文给出了债券和股票价格的随机模型，该模型反映了价格与债券的利率ｒ（ｔ），股票的升值率ｂ（ｔ）及扩散矩阵σ（ｔ）等的联系。当投资者同......
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：纺织高校基础科学学报 年份：1999
建立了一个关于广告策略的随机控制模型，在模型的基础上，研究了最优言行策略的存在性和充要条件。...
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：纺织高校基础科学学报 年份：1997
数理金融的研究自六十年以来一直非常活跃，本文概述了数理金融研究三个阶段及各阶段的主要代表人物和他们一些成果与方法，尤其对国外最优消费投资模型研究的动态作了具体阐述，最......
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：应用数学 年份：2000
考虑了容许借贷的消费投资决策问题，投资者选择债券和带有红利回报的风险股票，在效用最大化的标准下，研究了最优消费投资策略。最后就ＨＡＲＡ效用函数提供了最优策略。...
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,
来源：应用概率统计 年份：1999
本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题。设金融市场上有一个局部无风险的资产和ｄ个风险资产，其价格服从连续的Ｉｔｏ模型。在效用折扣过程为有限分段函数情形下，得出......
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