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[期刊论文] 作者：杨武,费为银,潘磊,
来源：东华大学学报：自然科学版 年份：2013
探讨了带有递归偏好的投资者在考虑股票红利支付情形下的最优消费和投资组合．投资者担心模型的误定，因此寻求稳健的决策规则．假设股票的预期收益率遵循一个均值回复过程，在当投资......
[期刊论文] 作者：潘磊,费为银,杨武,
来源：安徽工程大学学报 年份：2013
研究了在奈特不确定和通胀的情形下，股票的预期收益率服从Markov链的跨期消费和资产选择问题．假设具有递归多先验效用的投资者拥有一个不可观测的投资机会的先验集，再借助Mallia......
[期刊论文] 作者：祖纷,费为银,刘鹏,,
来源：数学理论与应用 年份：2013
本文在通胀环境和连续时间模型假设下，研究股票价格波动率具有奈特不确定对投资者的最优消费和投资策略的影响．首先在通胀环境和股票价格波动率具有奈特不确定的条件下，建立最优......
[期刊论文] 作者：费为银,陈超,梁勇,,
来源：应用概率统计 年份：2013
本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休...
[期刊论文] 作者：唐仕冰,费为银,李帅,,
来源：数学理论与应用 年份：2013
本文研究了股票带有红利支付及股价带有机制转换环境下的定性期权估值问题．先利用伊藤公式得到股票价格的动力学方程．再通过随机分析方法推导出标的股票在机制转换市场环境下期......
[期刊论文] 作者：蔡振球,费为银,潘磊,
来源：纯粹数学与应用数学 年份：2013
研究资产价格带跳环境下红利支付对投资者资产配置的影响,投资者将其财富在风险资产和无风险资产中进行分配,在终端财富预期效用最大化标准下,利用动态规划原理建立的HJB方程...
[期刊论文] 作者：费为银,何丹丹,朱永王,苏凯,
来源：东华大学学报：自然科学版 年份：2013
在股票支付红利的情况下，考虑投资者遗产并结合保险，研究3种不同的借贷约束下的消费与投资问题．首先，借助随机微分方程求解投资者最优消费和投资策略的显式表达式，其次，结合数值分......
[期刊论文] 作者：李娟,费为银,石学芹,李钰,,
来源：高校应用数学学报A辑 年份：2013
在部分信息且市场利率非零的情形下，应用α-极大极小期望效用（α—MEU）模型区别投资者的含糊和含糊态度，研究资产预期收益率发生紊乱fdisorderl时的投资组合问题．首先，利用倒向随机......
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