搜索筛选:
搜索耗时0.7157秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 3 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：赵留彦,王一鸣,
来源：金融研究 年份：2003
向量GARCH模型的实证结果表明,A股的波动冲击会影响到以后B股的波动,B股的波动冲击则不会对以后A股的波动产生明显影响,即是仅存在A股向B股的单向波动溢出。分阶段的研究进一...
[期刊论文] 作者：赵留彦,王一鸣,
来源：经济科学 年份：2003
本文使用上海和深圳两个市场的大盘指数和 A股交易量序列 ,主要借助于指数 GARCH模型探讨中国股市收益率和交易量之间的相关性。结果表明 :交易量与同期的收益率水平明显正相...
[期刊论文] 作者：李绍荣;赵留彦,
来源：经济学动态 年份：2003
...
相关搜索：
