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[期刊论文] 作者：何卓静,周利国,闫丽新,
来源：中央财经大学学报 年份：2018
笔者基于商业银行与金融体系间的非对称相关结构,结合变分模态分解(VMD)和时变Copula-CoVaR方法度量金融体系系统性风险溢出的长期和短期效应,利用我国14家上市商业银行的股...
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