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[期刊论文] 作者：迟国泰,闫达文,,
来源：管理工程学报 年份：2011
以利率变化后的VaR风险限额约束条件,以资产组合的利息收入最大为目标函数,建立资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是通过预设持续期缺口使银行的资产组合在利率变动...
[期刊论文] 作者：闫达文,迟国泰,吴颢文,,
来源：运筹与管理 年份：2011
以利率变化后的资本充足率满足商业银行法要求的≥8%为约束条件,以资产组合的利息收入最大为目标函数,建立资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是通过预设持续期缺口使...
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