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[期刊论文] 作者：葛勇,叶德磊,,
来源：经济论坛 年份：2009
本文利用沪市A股和B股指数日内振幅数据,实证研究了"T+1"交易方式对我国股票市场波动性的影响。结果表明,无论是A股市场还是B股市场,实行"T+1"交易后振幅的均值都减小,表明"T...
[期刊论文] 作者：艾瑶,叶德磊,,
来源：金融理论与实践 年份：2009
以1982-2007年中国经常账户余额、人民币名义有效汇率、GDP的增长率构建VAR模型。长期存在协整且具统计上的显著性，升值和经济增长带来经常账户余额增长。速度调整系数显著为...
[期刊论文] 作者：葛勇,叶德磊,
来源：经济论坛 年份：2009
本文利用沪市A股和B股指数日内振幅数据,实证研究了"T+1"交易方式对我国股票市场波动性的影响.结果表明,无论是A股市场还是B股市场,实行"T+1"交易后振幅的均值都减小,表明"T+...
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