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[学位论文] 作者:明喆,, 来源:燕山大学 年份:2010
近几年随机波动模型在我国得到了不断发展,研究者提出了众多扩展模型,但SV模型的扩展模型模拟我国金融时间序列的优劣程度并无确切标准。论文利用基于Gibbs抽样的MCMC贝叶斯...
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