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[学位论文] 作者：王丙均,
来源：南京师范大学 年份：2008
本文研究了带有马尔可夫开关的Levy模型下的期权定价问题．我们假定资产价格过程为其中(B_t，0≤t≤T)是标准Brown运动，N(t，·)是一Possion随机测度，(X_t，0≤t≤T)是开关马尔可夫过程...
[学位论文] 作者：王丙均,
来源：南京师范大学 年份：2018
在本文中,我们讨论G－期望框架下由G-布朗运动和G-Levy过程驱动的几类随机微分方程.论文由五个部分组成,结构如下:第一章,我们给出本文的研究背景及一些预备知识.第二章,我们考虑由G-布朗运动驱动的反射倒向随机微分方程.我们采用不同于文献[48]的方法.具体来说,......
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