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[会议论文] 作者：唐亮, 陈守东,,
来源： 年份：2004
信息披露充分的企业是否会获得更多的融资机会一直是研究者和企业共同关心的重要问题之一。本文首先构建了企业信息披露程度模型,并针对股票市场中的企业进行信息披露程度的...
[会议论文] 作者：刘洋,陈守东,
来源：中国数量经济学会2014年年会 年份：2014
准确掌握价格传导机制的结构,对宏观经济研究与制定科学的调控政策尤为重要,随着我国经济开放程度的提高,国际贸易冲击因素的影响亦不可忽视.本文采用分层结构的Dirichlet随...
[会议论文] 作者：王妍,陈守东,
来源：中国数量经济学会2013年年会 年份：2013
本文基于2000年1月至2013年3月的数据,分析了房地产价格不确定性对房地产投资、总投资以及经济增长的影响,得出的主要结论有:房地产价格不确定性在降低房地产价格的同时,还对...
[会议论文] 作者：王妍,陈守东,
来源：第九届中国金融学年会 年份：2012
本文将极值理论引入到系统性金融风险度量中,通过极端分位数回归技术估计我国上市的33家金融机构对金融系统整体的风险贡献,并识别出我国系统重要性金融机构.研究结果表明,我...
[会议论文] 作者：陈守东,马辉,王晨,
来源：中国数量经济学会2007年年会 年份：2007
第一,运用因子分析法对我国金融风险状况的实证研究表明,现阶段我国金融风险主要由金融部门运行风险、宏观经济运行风险和资产价格泡沫风险几方面决定,其中以银行为主导的金...
[会议论文] 作者：陈守东, 孙彦林,,
来源： 年份：2004
随着经济基础与金融环境的变化,系统性金融风险的内涵已发生深刻变化,但受传统研究的桎梏,从关键性风险因素视角诠释新形势下系统性金融风险的研究有不足。本文基于包含关键...
[会议论文] 作者：杨东亮, 陈守东,,
来源： 年份：2004
一、引言近些年,在许多工业化和发展中国家,一个常见的经济特征就是经济在增长的同时,伴随着持久的财政赤字和不断扩大的国债规模。对公债的经济效应、规模和期限结构的...
[会议论文] 作者：杨东亮,陈守东,
来源：第五届中国金融学年会 年份：2008
本文通过建立国债负担率曲线，应用平滑区制转移模型（STAR）分析了我国国债负担率的动态变化特征。结果显示分两个区制较好的刻画了我国国债负担率的变化幅度规律，并预测出我国国债......
[会议论文] 作者：胡铮洋,陈守东,
来源：第五届中国金融学年会 年份：2008
本文应用Copula函数，以上海和香港股票市场为例度量金融市场间的时变相依性结构，通过GARCH模型将实证数据转化成为独立同分布后拟合选取了t分布作为残差的边际分布，应用边际分布......
[会议论文] 作者：陈守东,李岳山,
来源：中国数量经济学会 年份：2019
守住不发生系统性金融风险的底线,是党的十九大对金融工作明确的顶层设计.对于监管部门而言,明确系统性风险重要性行业无疑是精准施策、防范化解风险的重要内容.本文从行业风险贡献的角度构造CES指标,在此基础上测度我国资本市场近年来各行业系统风险贡献并结合......
[会议论文] 作者：陈守东,马辉,才元,
来源：中国数量经济学会 年份：2006
本文采用基于广义误差分布的GARCH类模型，对上海证券市场的收益和波动进行分阶段研究。GARCH和GARCH－M模型结论表明股市波动趋缓，投资者由风险偏好转为风险厌恶。GJR-GARCH和EGARCH模型对波动的非对称性研究发现，股市存在不对称性并且杠杆效应逐渐明显。实证分析表......
[会议论文] 作者：陈守东,杨东亮,
来源：中国数量经济学会 年份：2010
本文以我国基准利率Shibor为研究对象，建立非线性的门限误差修正模型来刻画我国不同期限利率的变动特征，并检验我国利率变动与利率期限结构预期理论的一致性。...
[会议论文] 作者：陈守东;马辉;屈颖爽;,
来源：2006年吉林大学60周年学术报告会 年份：2006
2002年以来，中国的房地产市场逐步升温，房地产市场是否存在“价格泡沫”已经成为目前学术界和实业界讨论的一个热点问题。本文将运用定量研究方法和计量模型研究房地产业与国民......
[会议论文] 作者：王妍[1]陈守东[2],
来源：2013年“中国经济增长与金融发展计量分析”学术会议 年份：2013
本文将极值理论应用到系统性金融风险度量上,在尾部极值分布的假设下应用极端的分位数回归度量尾部的风险并研究风险变化和风险的相依性，本文度量了单一机构的系统性风险贡献......
[会议论文] 作者：陈守东,马辉,穆春周,
来源：对外经贸大学 年份：2008
本文应用MS-VAR模型构建了货币危机、银行危机和资产泡沫危机三个金融风险预警模型以描述我国近年来的金融风险变化的区制特点并预警了2008年的金融风险状态。MS(3)-VAR(1)模型较好的将货币危机、银行危机和资产泡沫危机区分为“低度风险”、“中度风险”和“高......
[会议论文] 作者：刘洋,陈守东,毛志方,
来源：中国数量经济学会2016年年会 年份：2016
本文在泡沫的计量方法上，以陈守东和刘洋(2015)的无限状态Mark-OV模型的先验假设扩展MS-ADF检验方法为Infinite-State Markov-switc-hing Augmented Dickey-Fuller (IMS-ADF)...
[会议论文] 作者：陈守东,王实,刘日昊,
来源：中国数量经济学会第九届年会 年份：2004
我国上市公司现行的股权激励机制可以说绝大部分都是在夹缝中生存，因为这一机制的推行无疑会遇到很多大环境的制约。这种制约既有来自观念层面的，也有来自政策层面的；既有来自法......
[会议论文] 作者：王晨,陈守东,杨东亮,
来源：第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会 年份：2010
本文基于二元向量区制转移模型，分析股市和汇率波动率的区制关联性，并依 据四种模型结构对我国股市波动性的预测效果进行比较。结果表明2005年7月汇改以来， 汇率波动率的均......
[会议论文] 作者：陈守东,孙彦林,刘洋,
来源：2017年度数量经济学国际学术研讨会 年份：2017
本文从货币政策、外部冲击与内部冲击三个层面进行指标变量的筛选,基于降维思想提取中国金融状况指数(FCI),并研究其与宏观经济变量间的领先滞后关系.结果表明:样本期内,中国...
[会议论文] 作者：陈守东, 徐颖韬, 韩广哲,,
来源： 年份：2009
一、引言近半个世纪,国际间的资本流动越来越频繁,世界各国的资本市场越来越紧密地联系在一起,一体化趋势也就表现得更为明显。各个国家和地区的股市也因为密切的政治联...
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