Β约束相关论文
把证券投资预期收益率作为区间内的随机值处理,以证券组合收益率极大化为目标,建立了β约束的组合证券投资优化决策模型,并用实例......
首先分析了系统风险和非系统风险对证券投资收益的影响;然后,讨论β系数在分析投资风险中的意义和作用;最后,运用均值方差模型(MVM......
本文在研究了组合证券的系统风险和非系统风险对投资收益内在作用的基础上，运用ＭＶＭ和ＣＡＰＭ理论，提出了β约束条件下投资收益率最大的证券组合......
本文在文献［１］的基础上，用证券的多样化选择，建立了以收益极大化为目标的证券投资决策模型，使模型更便于计算及实际的应用......
摘要：将模糊集合的概念引入投资组合模型中，利用证券组合投资的收益率极大化为目标,以投资组合模型中的值为约束建立了一种模糊规划......
为了研究不确定环境下的投资组合问题，将模糊区间集合的概念引入投资组合模型中，利用证券组合投资的收益率极大化为目标，以投资组合模......
