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研究资产定价关系旨在确定金融市场中资产的内在价值.资产组合理论、资本资产定价模型以及套利定价理论是金融经济学中资产定价的......
本文使用VaR来度量投资组合的市场风险,构造了一个在可接受期末财富约束条件下,使VaR达到最小的投资组合模型,同时,发现该模型发生......
本文提出并证明了基于风险基金的CAPM模型。基于风险基金的CAPM模型描述了资产的收益与风险之间的线性关系 ,其中资产的风险定义为......
通常的投资建议和两基金分离定理之间存在较大差异，这就是著名的Canner难题。厚尾分布以及投资者对风险的厌恶水平对真实的投资组合......
由于人的情感、认知等因素对投资活动有直接影响,本文在投资活动中引入人的情感因素,提出了基于后悔规避的投资者效用函数,该效用......
本文将我国主权财富基金作为国家整体经济布局的海外投资手段,通过建立理论模型分析了我国主权财富基金的战略价值与模式选择。首......
本文在相对Value-at-Risk(VaR)风险度量的基础上重新审视了金融经济学中最为核心的两个问题:资产配置和资产定价。遵循经典的Marko......
