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中国私募证券基金相关论文
VaR方法在中国私募证券基金风险管理中的局限性研究——基于对正态性假设的检验与修正
在运用方差—协方差方法计算VaR时,通常假设收益率服从正态分布,但在现实中这种假设往往存在偏误。本文把VaR方法运用于中国私募证......
期刊
VaR方法
中国私募证券基金
正态性假设
t分布
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