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人民币短期利率相关论文

人民币短期利率行为研究方法的一个改进——双指数Jump-GARCH-Vasicek模型的构建与应用

受货币政策调控频率提升及大型新股申购等因素的影响,近年来人民币短期利率表现出明显的跳跃行为。为了更准确地描述利率跳跃行为,......

期刊

金融工程双指数Jump-GARCH-Vasicek模型极大似然估计人民币短期利率跳跃行为

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