信度保费相关论文
信度理论是风险理论以及非寿险精算中的一个重要分支,它是一种基于单个保单的历史经验数据以及全体保单或相似保单近期数据来厘定......
在经典信度理论中,信度估计只适合净保费原理,很难推广到一般的保费原理,并且其假设保单组合不同保单索赔额之间独立,没有考虑风险......
经典的Buhlmann信度保费一般是将预测值限定在线性函数族中,并且选取平方损失函数,通过求解最小化该问题得到.得到的该保费为纯保......
在经典的信度理论中,一个保单组合的各风险之间是相互独立的,同时从二次损失函数中推导出信度保费.(Wen et al.,2009)给出了风险间......
信度理论是风险理论或非寿险精算中的一个重要分支，目前已发展成为非寿险精算保费厘定的一个重要理论基础。根据信度理论厘定信度保......
信度理论是一种利用单个风险或一个保单组合风险过去n年的经验数据,来判断未来保费的保费厘定工具.在经典信度理论中,通常假设索赔......
在非寿险中，费率厘定一般分为分类费率厘定和经验费率厘定。在分类费率厘定中，异质的风险保单组合被划分为更加同质的风险类别，每个类......
在平方损失的基础上引入惩罚项,构成一种非对称的平衡损失函数。基于这种平衡损失函数,运用贝叶斯统计推断理论得到了贝叶斯保费;......
用Mlinex损失函数代替平方损失函数,得到了一个信度递归模型,即第t+1年的信度保费是第t年的索赔额、第t年的信度保费和集体保费的......
在经典的信度理论中,一个保单组合的各风险之间是相互独立的,同时从二次损失函数中推导出信度保费.（Wen et al.,2009）给出了风险间具......
在经典信度理论中,一个保单组合各个保单索赔额之间是相互独立的,同时在均方损失函数下推导出信度保费.温利民等（2012）给出了一个保......
首先，在假设误差呈现等相关的正态一正态分布下得到Bayes保费，表明正是精确信度的形式．其次，建立了误差等相关的Buhlmann信度模型，得到......
建立了具有随机共同效应的多维信度模型,得到了该模型中的非齐次与齐次信度估计.并讨论了这些估计的性质.类似于经典的信度理论,具......
在经典信度理论中,通常用对称损失函数作为衡量预测结果好坏的标准,忽略了拟合度的重要性.为使信度模型更好地应用于实际中,用Mlin......
在经典信度理论中，一个保单组合中各风险之间是相互独立的，并且对于这组保单的某一特定的个体，没有考虑其在过去各年索赔额的时间变化......
在经典的信度保费模型中，得到的信度保费估计均是考虑的是纯保费，然而在保险实务中，保险公司收取的保费不可能是纯保费，必须具有正的安......
通过引入具有非对称性的平衡损失函数,给出在该损失函数下的信度保费和最优信度保费及信度因子的非参数估计,并通过随机模拟验证了......
该文既考虑了制定保费的公平性、合理性,又考虑了各风险组之间的相依效应,利用信度理论的方法得到了MLINEX损失函数下Bühlman......
在保险实践中,一项重要的工作是确定足够的保费应对风险。到目前为止,已出现许多保险价格确定的方法。其中信度厘定方法是一种被广......
信度理论在非寿险精算理论和保险实务中占有重要的地位,它是一种定量方法,主要是通过对单个或一组风险的历史经验数据来计算未来保......
建立科学的保费计算原理和保费计算方法,是精算学的一项重要任务.在平方损失函数的意义下,Bayes保费是最优的.然而,在Bayes保费的......
信度理论是研究在单个投保人和全体投保人历史经验数据的基础上来计算未来保费的一种定量方法,这种方法被广泛的应用于保险的各个......
基于历史观测数据,贝叶斯保费是在二次损失函数下的“最优”保费。然而,在一般情况下风险参数的分布是未知的,贝叶斯保费无法求解......
传统的信度保费理论是用平方损失函数来估计保单持有人的风险的，平方损失函数是一个对称损失函数．然而，在某些情况下，非对称损失函数要......
本文考察了关于Esscher原理经验费率厘定的收敛性问题。除了Bayes-Esscher保费和经典方式导出的Esscher信度保费外，我们给出了关于E......
信度模型是非寿险经验费率厘定的主要方法。传统的Buhlmann-Straub信度模型可以表示为随机截距模型,并假设随机效应服从正态分布。......
在信度理论中,假设风险X(保险合同可能导致的损失)由未知的风险参数θ识别。由于保单组合风险的非齐次性,所有θ的可能取值由随机......
利用信度理论的方法,建立了Bayes聚合风险的信度模型,得到未来年总索赔的信度保费.进一步地,在多合同模型下,提出了结构参数的无偏......
