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上证380高频指数数据已实现GARCH（1，2）模型的风险测量

针对高频金融数据收益率序列的厚尾和偏斜性，建立了偏t误差分布假设下的R—GARCH（1，2）模型，对上证380指数5min频率的高频数据进行了VaR......

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高频金融数据已实现GARCH VAR 偏T分布厚尾特征偏斜性 high-frequency data realized GARCH VaR sk

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