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本文通过构建随机前沿理论模型、固定效应稳健性回归检验及动态因子脉冲响应分析进行经验分析，间接和直接实证研究揭示：样本期内......
本文首先基于约束理论，利用约束溢价模型说明交叉上市2能够增强对投资者保护，使企业价值增加。然后，以1998—2005年中国上市公司A股公......
近年来，投资者情绪是行为金融学研究的一个热点。许多经典文献都已证明投资者情绪是影响股票收益的一个重要因素。本文借鉴Baker和W......
传统金融理论认为,在市场竞争过程中,理性的投资者总是能抓住每一个由非理性投资者创造的套利机会.因此,能够在市场竞争中幸存下来......
本文研究了公司特征变量在横截面分析中对收益的解释作用,并且我们采用了Fama和French的三因子模型对风险进行了调整.结论显示风险......
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随着行为金融学的发展,传统金融理论越来越不能解释市场上的一些异常现象以及投资者偏差行为。特别是资产定价方面,很多学者认为,......
