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商业银行违约损失率估计模型构建研究——基于中国银行江苏省分行历史债项数据的模型开发
违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是按新巴塞尔资本协议实施内部评级法(IRB)高级法的银行必须自行估计的参数。随着国内银......
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商业银行
违约损失率
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