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利用保险精算学中信度理论的思想,提出了通过构建以信度因子为权重的叠加分布模型拟合厚尾观测数据的方法.通过剩余期望函数以及PP......
文章提出了通过构建以信度因子为权重的混合概率分布模型拟合小样本厚尾数据的方法。给出了信度因子计算方法以及完全可信情况下最......
本文以标准差的形式对收益率数据的波动特征进行了总体描述,然后运用典型的波动二分理论对各行业的市场风险进行了分解,以更好地把......
